Aquí os dejamos este más que interesante artículo de nuestros amigos de sistemasdetrading.info para ayudarnos en nuestras operaciones.
Nuestro primer sistema público
Lo prometido es deuda. Iniciamos hoy la
difusión de un sistema sobre el futuro del Ibex en base diaria, del que
iremos publicando sus señales a diario y sus resultados semanalmente.
El sistema está en su fase final de
desarrollo pero no está todavía totalmente listo para operar con dinero
real por lo que no recomendamos a nadie que siga sus señales. La etapa
de seguimiento en tiempo real, muy importante, la iniciamos hoy
públicamente, por lo que pudiera ser que al final el sistema sufriera
algún cambio en su versión final o incluso que no sirviera tal y como
está, aunque consideramos esta posibilidad muy improbable. Cuando esté
listo para operar lo subiremos a la plataforma de tradingmotion y todo
el mundo tendrá acceso a él desde ella.
El objetivo de este lanzamiento es
triple. Por un lado difundir el trading algorítmico como la mejor forma
de hacer trading, desgraciadamente todavía poco introducida en España.
Para mi es la mejor que hay, los sistemas son mi pasión, no sabéis lo
que disfruto durante horas y horas delante de un chart y un código,
analizando sus datos, buscándole los tres pies al gato… Desgraciadamente
la vida me había apartado algún tiempo de ellos, pero ahora he vuelto a
ellos con más fuerza que nunca. El segundo objetivo es servir de
referencia para quien lo desee de cual es el lado más favorable para
operar según este sistema, y el último promocionarnos como
desarrolladores ya que pronto lanzaremos diversos sistemas para su
alquiler.
Imagino que muchos sabréis que SERSAN
SISTEMAS tiene una larga historia en la gestión alternativa en España,
tuvo un Club de Inversión y una SICAV hace algunos años
(www.sersansistemas.com) pero también imagino que otros muchos no
sabréis quienes somos. Ciertamente de eso hace ya algún tiempo y además
en esa época las redes sociales tan solo empezaban a despuntar.
Esperamos que con iniciativas de este tipo aquellos que no nos conozcan
lo hagan. Y es que este es nuestro primer sistema público, pero privados
tenemos muchos y desde hace muchos años
Vamos a llamar al sistema SERSAN IBEX
01, originales que somos. El sistema puede estar largo, corto o cerrado y
no tiene aplicado Money Management, solo daremos las señales con 1 solo
contrato. Es más bien un seguidor de tendencia pero no puro por que no
deja correr los beneficios, lo que hace que en momentos de fuerte
tendencia pueda estar fuera de mercado. Entra largo o corto a favor de
tendencia pero solo cuando la sobrecompra o sobreventa se ha
regularizado. Es decir entra en rebote o tras un breve lateral con orden
a mercado, pero no en ruptura. El sistema tiene un stop de protección
siempre en la barra siguiente a la entrada, que depende del precio de
entrada y de la volatilidad, y objetivo de salida por tiempo.
El backtesting está hecho con datos del
futuro ajustados desde julio de 2003. Hemos utilizado diversas
herramientas para ello, pero la principal ha sido TRADESTATION, que como
sabéis es la referencia mundial en el trading algorítmico. En su
desarrollo se ha contemplado una penalización de 80€ por trade entre
comisiones y slippage, 40€ entrada y otros 40€ por salida. Este es
siempre el principal hándicap del IBEX, que por otro lado es un
excelente futuro, su poco volumen y elevada horquilla hace que “sea muy
caro” operar en él. Ni en el Club ni en la SICAV tuvimos ni un solo
sistema operando en el IBEX por este motivo.
Estos son sus datos de performance
in-sample con los parámetros actuales, con operaciones desde el
17-oct-2003 hasta el 30-nov-2009
Estos son sus datos de performance
out-sample con los parámetros actuales, con operaciones desde el
30-nov-2009 hasta el 27-jul-2012:
Y este es su Equity Curve Total:
Es un sistema muy robusto y sencillo,
que aparentemente tiene mucho por mejorar en cuanto a sus órdenes de
salida (por no hablar de la potencial mejora del Money Management) pero
que así debe funcionar bastante bien como habéis visto en los datos
out-sample. Dicho de otra forma, este sistema se ha diseñado pensado en
publicar sus señales de esta forma, es un buen sistema pero no esperamos
que sea nuestro mejor sistema. Esos los reservamos bajo subscripción,
lógicamente. Dicho esto, una cosa es el planteamiento y otra la
realidad, eso lo veremos dentro de unos meses Hay que tener en cuenta
que los sistemas en base diaria requieren de muy pocos parámetros y
reglas, ya que la muestra, tanto de barras como de trades, siempre es
inferior que con un sistema intradiario, y esto es un
hándicap/condicionante que los desarrolladores debemos contemplar. Así,
si la sencillez suele ser una virtud en cualquier sistema, si éste es de
base diaria es más bien una necesidad.
Daremos las señales en nuestro twitter
cada día con el hashtag #sersansis y publicaremos un artículo semanal
por lo menos en nuestro blog comentando la semana y los resultados.
En breve lanzaremos la versión para el
futuro del S&P 500 con este mismo formato. Esperamos poco a poco ir
lanzando múltiples sistemas para todos los perfiles que podrán ser
subscritos desde tradingmotion. Os mantendremos informados por supuesto.
Es todo, si nos hemos dejado algo recordar nuestro email para cualquier consulta que queráis hacernos: info@sersansistemas.com o nuestro twitter, @sersansistemas.
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