SISTEMA VELAS HEIKEN-ASHI
Las velas Heiken-Ashi son una modificación de las velas Candlestick. Los gráficos con velas Heiken-Ashi nos permiten tener una mejor percepción visual de la tendencia, ya que si la tendencia es fuerte viene señalada con una serie prolongada de velas del mismo color, verdes al alza y rojas a la baja.
Como nos indican diversos autores las reglas básicas para operar con estos gráficos son las siguientes:
1.- Las velas verdes indican compra y las velas rojas indican venta.
2.- Las velas verdes con sombra superior son una señal fuerte de compra y las velas rojas con una sombra inferior son una señal fuerte de venta.
3.- Las velas verdes con sombra inferior son una señal débil de compra y las velas rojas con sombra superior son una señal débil de venta.
4.- Aviso: Las velas que presentan un un rango menor que la vela anterior son un posible aviso de cambio de tendencia. Rango = distancia entre el máximo y el mínimo del día.
5.- Alerta: Las velas que poseen un cuerpo muy pequeño y las que no presentan cuerpo (doji) pueden indicar cambio de tendencia.
Siguiendo con estas reglas podemos añadir algunas características a tener en cuenta:
1. Cambio de color es una excelente señal de cierre.
2. Cuando son muy pequeñas, sin apenas cuerpo, no hay que operar.
3. Cuando el mercado es alcista, las velas Heikin-Ashi tienen grandes cuerpos y larga sombra superior, pero ninguna sombra inferior.
4. Al revés, cuando el mercado es bajista, los cuerpos también son grandes, pero no tienen sombra superior y si sombras inferiores largas.
Continuamos con las apreciaciones de otro autor: Vamos a observar los pocos patrones, aparte del doble suelo, que presentan las HA.
Se observa en este gráfico que esos cuerpos largos con mechas largas aparecen en tendencias fuertes pero también que muchas veces significan el fin de un movimiento. Por tanto este patrón es relativo y nos seguimos quedando con el patrón clave, el primero.
Todas estas reglas e interpretaciones nos permiten anticiparnos a los movimientos de los activos, pero siempre han de ser combinadas con las señales de otros indicadores de nuestra elección.
REM CREADO POR TXEMA MEDINA EN ENERO 2013
REM ENCUENTRA VALORES CON LA 1ª VELA VERDE HEIKEN-ASHI DESPUES DE UNA CORRECCION. ESTO INDICA QUE COMIENZA UN NUEVO IMPULSO ALCISTA O NUEVA ONDA AL ALZA.
REM TOTALPRICE ES: (APERTUTA+MAX+MIN+CIERRE) / 4
REM xClose, xOpen SON LOS CIERRES Y APERTURAS MODIFICADOS
REM EL CIERRE MODIFICADO ES: (APERTURA MOD ANTERIOR + CIERRE MOD ANTERIOR) / 2
REM LOS VALORES ESTAN ORDENADOS POR VARIACION PORCENTUAL EN EL DIA
REM CAMBIAR EL Nº DE CEROS EN CAPITALIZACION PARA ADAPTARLO A CADA MERCADO
IF BarIndex = 0 THEN
xClose = TotalPrice
xOpen = Open
ELSE
xClose = TotalPrice
xOpen = (xOpen[1] + xClose[1])/2
ENDIF
REM QUE LA VELA PRECEDENTE SEA BAJISTA=ROJA
c1 = xClose[1] <= xOpen[1]
REM QUE SEA UNA VELA ALCISTA=VERDE
c2 = xClose >= xOpen
cap = close * volume
c3 = cap > 50000000
SCREENER [c1 AND c2 AND c3] ((close / close [1] - 1) * 100 AS "HeikenA")
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BACKTEST VELAS HEIKEN-ASHI
REM ESTE SCREENER ES ORIGINAL DE PROREALTIME
REM SE HA CAMBIADO LA SEÑALIZACION DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS PARA QUE SEAN SEÑALADAS AL CIERRE DEL MISMO DIA EN QUE SE PRODUCE LA SEÑAL (THISBARONCLOSE)
ONCE PreviousStatus = 0
IF BarIndex = 0 THEN
xClose = TotalPrice
xOpen = Open
ELSE
xClose = TotalPrice
xOpen = (xOpen[1] + xClose[1])/2
IF xClose >= xOpen THEN
IF PreviousStatus = -1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
PreviousStatus = 1
ELSE
IF PreviousStatus = 1 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
PreviousStatus = -1
ENDIF
ENDIF
Puede ser que tengamos algunas acciones en mente por estar al tanto de la evolución de sus precios. Pero de esta forma siempre dejaremos buenas oportunidades sin analizar.
Para mejorar la elección de buenos valores primero necesitamos confeccionar una pre-cartera y para ello los buscadores o screeners nos facilitan muy mucho el trabajo de selección, sobre todo en un mercado tan amplio y diverso como el americano.
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REM BACKTEST CCI+STO+MACD+SEMAFORO
Ayer me preguntaron acerca de mis sistemas de corto, medio y largo plazo. No lo pongo muy a menudo porque al ser sistemas en diferentes plazos temporales puedo inducir a error a alguien o a hacer pensar que no tienen criterio. Realmente cada uno va por separado pero la señal realmente potente es cuando los 3 coinciden, aun así siempre habrá unos más rápidos que otros. Recuerdo que mis sistemas son:
SISTEMA DE TRADING DE AGUILA ROJA - ARST: Coppock, Inercia Alcista, Golden Cross y MACD (desde Junio de 2012)
Las velas Heiken-Ashi son una modificación de las velas Candlestick. Los gráficos con velas Heiken-Ashi nos permiten tener una mejor percepción visual de la tendencia, ya que si la tendencia es fuerte viene señalada con una serie prolongada de velas del mismo color, verdes al alza y rojas a la baja.
Como nos indican diversos autores las reglas básicas para operar con estos gráficos son las siguientes:
1.- Las velas verdes indican compra y las velas rojas indican venta.
2.- Las velas verdes con sombra superior son una señal fuerte de compra y las velas rojas con una sombra inferior son una señal fuerte de venta.
3.- Las velas verdes con sombra inferior son una señal débil de compra y las velas rojas con sombra superior son una señal débil de venta.
4.- Aviso: Las velas que presentan un un rango menor que la vela anterior son un posible aviso de cambio de tendencia. Rango = distancia entre el máximo y el mínimo del día.
5.- Alerta: Las velas que poseen un cuerpo muy pequeño y las que no presentan cuerpo (doji) pueden indicar cambio de tendencia.
Siguiendo con estas reglas podemos añadir algunas características a tener en cuenta:
1. Cambio de color es una excelente señal de cierre.
2. Cuando son muy pequeñas, sin apenas cuerpo, no hay que operar.
3. Cuando el mercado es alcista, las velas Heikin-Ashi tienen grandes cuerpos y larga sombra superior, pero ninguna sombra inferior.
4. Al revés, cuando el mercado es bajista, los cuerpos también son grandes, pero no tienen sombra superior y si sombras inferiores largas.
1. Evidentemente vela verde (alcista) es compra y vela roja (bajista) es venta.
2. Cuando la vela presenta un cuerpo largo y una mecha prolongada suele indicar fuerte tendencia, pero cuidado esto es un arma de doble filo. Como muchos movimientos acaban después de "un exceso de tendencia", muchas veces el precio cambia de dirección. Por tanto es un poco ambiguo. En todo caso mientras no aparezca una vela contraria no nos preocupamos.
Se observa en este gráfico que esos cuerpos largos con mechas largas aparecen en tendencias fuertes pero también que muchas veces significan el fin de un movimiento. Por tanto este patrón es relativo y nos seguimos quedando con el patrón clave, el primero.
3. Las velas de tamaño pequeño con respecto a las anteriores indican consolidación y debilitamiento de la tendencia.
4. Las velas sin cuerpo y apenas sin mecha y las velas sin cuerpo y con mecha pueden indicar cambio de tendencia. En mi opinión lo mejor es no adivinar y simplemente ignorarlas.
Así que básicamente nos quedamos solo con las velas alcistas y bajistas que presentan un cuerpo. Si tras 5 velas verdes aparece una vela verde o roja pequeña ( doji ), o si aparece una vela sin cuerpo y mechas por arriba y abajo las ignoramos y seguimos condierando que la tendencia anterior continua, es decir como sino existiera y solo haremos caso a las siguiente vela con cuerpo. En la imagen he señalado con círculos estos casos y con una raya negra cuando nos da señal de fin de tendencia por primera vez.
Todas estas reglas e interpretaciones nos permiten anticiparnos a los movimientos de los activos, pero siempre han de ser combinadas con las señales de otros indicadores de nuestra elección.
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SCRRENER VELAS HEIKEN-ASHI
REM SCREENER VELAS HEIKEN-ASHI PARA DIARIOREM CREADO POR TXEMA MEDINA EN ENERO 2013
REM ENCUENTRA VALORES CON LA 1ª VELA VERDE HEIKEN-ASHI DESPUES DE UNA CORRECCION. ESTO INDICA QUE COMIENZA UN NUEVO IMPULSO ALCISTA O NUEVA ONDA AL ALZA.
REM TOTALPRICE ES: (APERTUTA+MAX+MIN+CIERRE) / 4
REM xClose, xOpen SON LOS CIERRES Y APERTURAS MODIFICADOS
REM EL CIERRE MODIFICADO ES: (APERTURA MOD ANTERIOR + CIERRE MOD ANTERIOR) / 2
REM LOS VALORES ESTAN ORDENADOS POR VARIACION PORCENTUAL EN EL DIA
REM CAMBIAR EL Nº DE CEROS EN CAPITALIZACION PARA ADAPTARLO A CADA MERCADO
IF BarIndex = 0 THEN
xClose = TotalPrice
xOpen = Open
ELSE
xClose = TotalPrice
xOpen = (xOpen[1] + xClose[1])/2
ENDIF
REM QUE LA VELA PRECEDENTE SEA BAJISTA=ROJA
c1 = xClose[1] <= xOpen[1]
REM QUE SEA UNA VELA ALCISTA=VERDE
c2 = xClose >= xOpen
cap = close * volume
c3 = cap > 50000000
SCREENER [c1 AND c2 AND c3] ((close / close [1] - 1) * 100 AS "HeikenA")
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BACKTEST VELAS HEIKEN-ASHI
REM ESTE SCREENER ES ORIGINAL DE PROREALTIME
REM SE HA CAMBIADO LA SEÑALIZACION DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS PARA QUE SEAN SEÑALADAS AL CIERRE DEL MISMO DIA EN QUE SE PRODUCE LA SEÑAL (THISBARONCLOSE)
ONCE PreviousStatus = 0
IF BarIndex = 0 THEN
xClose = TotalPrice
xOpen = Open
ELSE
xClose = TotalPrice
xOpen = (xOpen[1] + xClose[1])/2
IF xClose >= xOpen THEN
IF PreviousStatus = -1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
PreviousStatus = 1
ELSE
IF PreviousStatus = 1 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
PreviousStatus = -1
ENDIF
ENDIF
SISTEMA CCI+STO+MACD+SEMAFORO
Cuando realizamos un buen seguimiento del mercado y nos sincronizamos con él, conocido como Market Timing o Amplitud de mercado, nos surge el gran dilema, y ¿ahora qué compro?.Puede ser que tengamos algunas acciones en mente por estar al tanto de la evolución de sus precios. Pero de esta forma siempre dejaremos buenas oportunidades sin analizar.
Para mejorar la elección de buenos valores primero necesitamos confeccionar una pre-cartera y para ello los buscadores o screeners nos facilitan muy mucho el trabajo de selección, sobre todo en un mercado tan amplio y diverso como el americano.
Angel Matute: Cuando tu producto de inversión son las acciones, puedes tener el mejor sistema de trading del mundo, que si no tienes un buscador que el día “D” te de a elegir entre media docena de acciones, en realidad tienes el mejor sistema de trading del mundo pero de difícil aplicación... Cuando en las pruebas del sistema has tenido la suerte de que la selección de acciones sea tan obvia que no precise de un buscador, la suerte te ha hecho un flaco favor... Esta vez las condiciones del buscador serán:
- Fuerza relativa externa (ERS) mayor de 85.
- Alcistas de corto y largo plazo.
- Solamente corrigen la última onda al alza.
- Cumplen con los datos fundamentales del filtro.
Por todo ello y para facilitar la búsqueda de valores y el seguimiento de la evolución de sus precios os ofrezco este Screener y Backtest que proporciona buenos valores saliendo de su última corrección y ya dentro de su nueva onda al alza. Para ello he utilizado los indicadores CCI, Stochastico, Macd y Semáforo Alcista.
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REM SCREENER CCI+STO+MACD+SEMAFORO
REM CREADO EN DIC. 2012 POR TXEMA MEDINA
REM SE HA USADO LA PROGRAMACION DEL BACKTEST DE PRT: CCI+STO+MACD
REM SE HA AÑADIDO EL INDICADOR SEMAFORO ALCISTA Y SE HAN VARIADO LOS PARAMETROS DEL STOC DE 14,2 A 10,1
REM MODIFICAR CAPITALIZACION CON LOS CEROS PARA ADAPTARLO A LOS DISTINTOS MERCADOS
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REM SCREENER CCI+STO+MACD+SEMAFORO
REM CREADO EN DIC. 2012 POR TXEMA MEDINA
REM SE HA USADO LA PROGRAMACION DEL BACKTEST DE PRT: CCI+STO+MACD
REM SE HA AÑADIDO EL INDICADOR SEMAFORO ALCISTA Y SE HAN VARIADO LOS PARAMETROS DEL STOC DE 14,2 A 10,1
REM MODIFICAR CAPITALIZACION CON LOS CEROS PARA ADAPTARLO A LOS DISTINTOS MERCADOS
REM COMPRA
c1 = CCI[14] >= 0
c2 = Stochastic[10,1] >= 50
c3 = MACD[8,40,8] >= 0
c4 = DI[14] >= 0
ignored, indicator5, ignored, ignored = CALL "Semáforo Alcista"
c5 = (indicator5 = 2.0)
cap = close * volume
c6 = cap > 50000000
criteria = CALL "Capital Proporcional Medio"[52]
SCREENER[c1 AND c2 AND c5 AND (c3 OR c4) AND c6] (criteria AS "CPM")
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El indicador Semáforo Alcista está disponible en la página de su autor: Miguel Larrañaga
El indicador Capital Proporcional Medio es original de Javier Alfayate. Puede ser sustituido por Volumen Proporcional Medio de Blai5
REM BACKTEST CCI+STO+MACD+SEMAFORO
REM CREADO EN DIC. 2012 POR TXEMA MEDINA
REM BACKTEST VARIANTE DEL ORIGINAL DE PRT: CCI+STO+MACD
REM MODIFICACIONES: EL STOC AHORA ES 10, 1 en lugar de 14, 2
REM COMPRA
c1 = CCI[14] >= 0
c2 = Stochastic[10,1] >= 50
c3 = MACD[8,40,8] >= 0
c4 = DI[14] >= 0
REM SEMAFORO EN AMARILLO-2º NIVEL
ignored, indicator10, ignored, ignored = CALL "Semáforo Alcista"
c10 = (indicator10 = 2.0)
IF c1 AND c2 AND c10 AND (c3 OR c4) THEN
BUY 100%CAPITAL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
REM VENTA
c5 = CCI[14] <= 0
c6 = Stochastic[10,1] <= 50
c7 = MACD[8,40,8] <= 0
c8 = DI[14] <= 0
IF c5 AND c6 AND (c7 OR c8) THEN
SELL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
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DA MENOS ENTRADAS PERO MAS SEGURAS YA QUE ESPERA HASTA LAS RUPTURAS DE RESISTENCIAS
* PARA LA COMPRA SE HA AÑADIDO QUE EL SEMÁFORO SEA AMARILLO. CON EL VERDE SERIA COMPRA SEGURA. SI CON AMARILLO ROMPE RESISTENCIA ES COMPRA MUY SEGURA.
* LA SEÑAL DE COMPRA SE DA EL MISMO DIA AL CIERRE. POR LO QUE SE COMPRA AL DIA SIGUIENTE.
* LA SEÑAL DE VENTA SE DA EL MISMO DIA AL CIERRE. POR LO QUE SE VENDE AL DIA SIGUIENTE.
* EL COLOR ROJO DEL SEMAFORO INDICA PRECIO SUPERIOR A LA MEDIA SIMPLE DE 21 PERIODOS Y EL COLOR AMARILLO INDICA QUE LA MEDIA PONDERADA DE 150 PERIODOS ES ALCISTA.
* EL COLOR ROJO DEL SEMAFORO INDICA PRECIO SUPERIOR A LA MEDIA SIMPLE DE 21 PERIODOS Y EL COLOR AMARILLO INDICA QUE LA MEDIA PONDERADA DE 150 PERIODOS ES ALCISTA.
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Sistema Triple Pantalla de Alexander Elder
El sistema de trading de Triple Pantalla combina diferentes marcos temporales y varios tipos de indicadores. Usa un indicador seguidor de tendencias con el gráfico a largo plazo, y un oscilador a corto plazo con los gráficos intermedios. Utiliza técnicas especiales para determinar los puntos de entrada y salida para las compras y las ventas al descubierto o cortos. También usa reglas muy exigentes de gestión del dinero.
El sistema consiste en analizar un valor en tres periodos distintos, por ejemplo, semanal-diario-horario u horario-10 min-2 min o bien 25 min-5 min-1 min, para operaciones en diario o intradía. Se basa en la observación de que cada marco temporal se relaciona con los inmediatamente más largos o más cortos, por un factor de 5, aproximadamente. Este sistema combina los indicadores de seguimiento de tendencias con los osciladores. La Triple Pantalla le pide que examine primero el marco a largo plazo. Este le muestra en qué dirección se mueve la marea o tendencia del mercado a largo plazo. El sistema usa los recortes diarios como oportunidades de compra cuando la tendencia semanal sube.
Primera Pantalla: Analiza el gráfico a largo plazo mediante indicadores direccionales como el histograma del MACD o la media móvil exponencial de 13 ó 26 barras, EMA13 ó EMA26.
La pendiente del MACD se define como la relación entre las 2 últimas barras. Las mejores señales se dan en los giros hacia arriba que ocurren por debajo de la línea cero.
Segunda Pantalla: Identifica la ola que va contra la marea. Cuando la tendencia semanal sube, los recortes diarios apuntan a oportunidades de compra. Usar los recortes diarios durante las tendencias alcistas semanales para encontrar oportunidades de compra y los repuntes diarios durante las tendencias bajistas semanales para encontrar puntos de venta al descubierto o cortos.
Aplicar un oscilador a un gráfico diario como el Indice de Fuerza, Elder-Ray, Estocástico o %R de Williams. La MME de 2 días del Indice de Fuerza da señales de compra cuando cae por debajo de su línea cero, siempre y cuando no caiga hasta un nuevo mínimo multisemanal. El Estocástico da señales de trading cuando su línea entra en las zonas de sobreventa o sobrecompra. Cuando el Histograma del MACD sube mientras que el Estocástico cae por debajo de 30, identifica una zona de sobreventa, una oportunidad de compra. El RSI es demasiado lento y no reacciona a los cambios de precios tan rápidamente como los otros osciladores.
Tercera Pantalla: Identifica los rizos en la dirección de la marea. Usa los precios intradiarios para optimizar los puntos de entrada. Se trata de encontrar el mejor momento para entrar, buscando el instante en el que se llega a un cambio de tendencia. Esta pantalla es conocida como la técnica del stop-compra móvil de rastreo. Cuando la tendencia semanal sube y la tendencia diaria baja, el stop-compra de rastreo captura las rupturas al alza y los osciladores así lo marcarán.
Por ejemplo, si queremos entrar a largo y se detecta una posible ruptura de tendencia colocamos una orden condicionada de compra un tick por encima del máximo de la barra precedente. Si no se cumple y el valor sigue bajando, bajaremos la orden de compra al siguiente máximo de la última barra cerrada.
En cuanto la orden haya entrado colocaremos inmediatamente el stop un tick por debajo del mínimo más bajo de las dos barras de la segunda pantalla. Si se va a corto se coloca un tick por encima del máximo más alto de las dos últimas barras de la segunda pantalla.
Resumen:
1.- Identificar la tendencia semanal, de largo plazo, usando un indicador seguidor de tendencias y operar en su dirección: Histograma del MACD - EMA13 ó EMA26.
2.- Entrar a largo cuando la primera pantalla es alcista y la segunda es bajista. Entrar a corto cuando la primera pantalla es bajista y la segunda es alcista.
3.- Usar la tercera pantalla para entrar en el mercado y colocar el stop-loss. Colocaremos inmediatamente el stop un tick por debajo del mínimo más bajo de las dos barras de la segunda pantalla.
Otras consideraciones:
1.- Antes de operar debemos tener en cuenta los soportes y resistencias. Mejor que entre ellos haya un margen mínimo del 10%. Si operamos a largo y tenemos una resistencia muy cerca es mejor esperar a que el precio la supere antes de entrar en el mercado.
2.- Para operativas en intradía procurar que el stop-loss no supere un 1,5% de distancia o riesgo stop.
2.- El trader de medio/largo plazo debería intentar permanecer en la posición hasta que se invierta la tendencia semanal y el trader de corto plazo puede realizar beneficios usando la segunda pantalla cuando el oscilador esté por encima del nivel 70, sobrecomprado.
SCREENER TRIPLE PANTALLA DE ALEXANDER ELDER
REM Creado por Txema Medina en octubre de 2012
REM Si la tendencia es alcista en SEMANAL con el Histograma del MACD subiendo por debajo de cero, las señales se dan en DIARIO cuando el Estocastico (10 1 1) está a punto de cruzar el nivel 40 o lo ha cruzado recientemente al alza.
REM EMM13 alcista
REM Este código se relaciona con la siguiente unidad de tiempo:weekly
TIMEFRAME(weekly)
indicator1 = ExponentialAverage[13](close)
indicator2 = ExponentialAverage[13](close)
c1 = (indicator1 >= indicator2[1])
REM Histograma MACD por debajo de cero
REM Este código se relaciona con la siguiente unidad de tiempo:weekly
TIMEFRAME(weekly)
indicator3 = MACD[12,26,9](close)
c2 = (indicator3 < 0.0)
REM Histograma ascendente
REM Este código se relaciona con la siguiente unidad de tiempo:weekly
TIMEFRAME(weekly)
indicator4 = MACD[12,26,9](close)
indicator5 = MACD[12,26,9](close)
c3 = (indicator4 > indicator5[1])
REM Estocastico (10 1 1) por debajo de 40
REM Este código se relaciona con la siguiente unidad de tiempo:daily
TIMEFRAME(daily)
indicator6 = Stochastic[10,1](close)
c4 = (indicator6 < 40.0)
REM Ordenados por Valor del Estocastico (10 1 1)
REM Este código se relaciona con la siguiente unidad de tiempo:daily
TIMEFRAME(daily)
criteria = Stochastic[10,1](close)
SCREENER[c1 AND c2 AND c3 AND c4] (criteria AS "%K")
SCREENER TRIPLE PANTALLA DE ALEXANDER ELDER
REM Creado por Txema Medina en octubre de 2012
REM Si la tendencia es alcista en SEMANAL con el Histograma del MACD subiendo por debajo de cero, las señales se dan en DIARIO cuando el Estocastico (10 1 1) está a punto de cruzar el nivel 40 o lo ha cruzado recientemente al alza.
REM EMM13 alcista
REM Este código se relaciona con la siguiente unidad de tiempo:weekly
TIMEFRAME(weekly)
indicator1 = ExponentialAverage[13](close)
indicator2 = ExponentialAverage[13](close)
c1 = (indicator1 >= indicator2[1])
REM Histograma MACD por debajo de cero
REM Este código se relaciona con la siguiente unidad de tiempo:weekly
TIMEFRAME(weekly)
indicator3 = MACD[12,26,9](close)
c2 = (indicator3 < 0.0)
REM Histograma ascendente
REM Este código se relaciona con la siguiente unidad de tiempo:weekly
TIMEFRAME(weekly)
indicator4 = MACD[12,26,9](close)
indicator5 = MACD[12,26,9](close)
c3 = (indicator4 > indicator5[1])
REM Estocastico (10 1 1) por debajo de 40
REM Este código se relaciona con la siguiente unidad de tiempo:daily
TIMEFRAME(daily)
indicator6 = Stochastic[10,1](close)
c4 = (indicator6 < 40.0)
REM Ordenados por Valor del Estocastico (10 1 1)
REM Este código se relaciona con la siguiente unidad de tiempo:daily
TIMEFRAME(daily)
criteria = Stochastic[10,1](close)
SCREENER[c1 AND c2 AND c3 AND c4] (criteria AS "%K")
Situación de los sistemas automáticos en Ibex, Stoxx y S&P
Publicado por jalfayate - 26/10/12 a las 10:10:29 am
Ayer me preguntaron acerca de mis sistemas de corto, medio y largo plazo. No lo pongo muy a menudo porque al ser sistemas en diferentes plazos temporales puedo inducir a error a alguien o a hacer pensar que no tienen criterio. Realmente cada uno va por separado pero la señal realmente potente es cuando los 3 coinciden, aun así siempre habrá unos más rápidos que otros. Recuerdo que mis sistemas son:
1) Corto plazo: Cruce Dorado (cruce alcista y bajista de la sma50 con la sma200)
2) Medio plazo: Cruce por cero del MACD (cruce alcista y bajista con filtro de distancia y tendencia)
3) Largo plazo: Cruce de la Guía de Coppock (cruce al alza desde negativo y cruce bajista de la guía)
Si quieres saber más acerca de mis sistemas tienes mis tres libros y el foro de Aguila Roja con los informes donde se tratan estos sistemas de ayuda a la inversión. Pues bien, la situación actual en cada uno de los índices es la siguiente:
IBEX35: COMPRADO FUERTE
Corto plazo: Comprado en 7.705 ptos +0%
Medio plazo: Comprado en 8.166 ptos -5%
Largo plazo: Comprado en 7.398 ptos +4%
EUROSTOXX50: COMPRADO FUERTE
Corto plazo: Comprado en 2.446 ptos +1%
Medio plazo: Comprado en 2.471 ptos +0%
Largo plazo: Comprado en 2.266 ptos +8%
S&P500: COMPRADO FUERTE
Corto plazo: Comprado en 1.312 ptos +6%
Medio plazo: Comprado en 1.278 ptos +11%
Largo plazo: Comprado en 872 ptos +64%
En todos los casos se aplica un stop genérico del 8% para cada posición. En todos los gráficos los sistemas están comprados por lo que respondiendo a la pregunta que me hacían sobre cómo se estaban tomando mis sistemas estos recortes decir que en realidad han estado devolviendo parte de lo ganado hasta ahora. Lo bueno es que si les aplicamos el Market Timing general podemos evitar estos retrocesos innecesarios, ahora bien, cada uno tiene el suyo determinado por unas reglas claras.
No hay señales a la vista por el momento.
SISTEMA DE TRADING DE AGUILA ROJA - ARST: Coppock, Inercia Alcista, Golden Cross y MACD (desde Junio de 2012)
1.1) El sistema Coppock basa su teoría en los ROC. Recuerda que Coppockk empleaba el ROC de 11 y de 14 para operar. Yo he decidido usar el de 6 y 12 meses ya que a mí me da mejores resultados. Se pondrá bajista cuando el indicador de Coppock passe a valer negativo desde positivo y abrirá larggos cuando comienza a subir desde un valor negativo. Actualmmente está subiendo desde un valor positivo por lo que permanecerá COMPRADO para junio.
1.4) El sistema MACD se basa en comprar el segundo mejor índice de la lista de entre los mejores en 6
meses siempre que el MACD esté poor encima de cero. El sistema es en semanal por lo que dará señales a fin de semana. Aún así no da demasiadaas por lo que su seguimiento será muy sencilloo. Seguirá COMPRADO para mayo. El sistema se aplicará sobre acciones. En este caso será sobre 2 accionnes. Es decir, mientras esté
comprado, seguiremos en esas accioones. Una vez salte o salga, entonces tendremoos que cerrar posiciones esté como estén las acciones. Esto puede chocar pero es un modo de seguir un sistemaa ganador.
meses siempre que el MACD esté poor encima de cero. El sistema es en semanal por lo que dará señales a fin de semana. Aún así no da demasiadaas por lo que su seguimiento será muy sencilloo. Seguirá COMPRADO para mayo. El sistema se aplicará sobre acciones. En este caso será sobre 2 accionnes. Es decir, mientras esté
comprado, seguiremos en esas accioones. Una vez salte o salga, entonces tendremoos que cerrar posiciones esté como estén las acciones. Esto puede chocar pero es un modo de seguir un sistemaa ganador.
3) CARTERA GESTIÓN (Cartera Ágguila Roja y objetivos)
La cartera se compone de 1/4 de índice en ETF, 1/4 de selección de ETFFs y 1/2 de acciones. En cada
parte se sigue un sistema determinado (índice: Coppock, selección de ETFs: Nuevva Inercia Alcista y acciones: (Coppock, MACD y Cruce Dorado). Cada parte de acciones tiene un condicionaante asociado al sistema que siguen y al Market Timing. No se maantendrán acciones cuando el MT desaconseje estar en el mercado por fin de pauta o riesgo de mercado bajista.
La cartera se compone de 1/4 de índice en ETF, 1/4 de selección de ETFFs y 1/2 de acciones. En cada
parte se sigue un sistema determinado (índice: Coppock, selección de ETFs: Nuevva Inercia Alcista y acciones: (Coppock, MACD y Cruce Dorado). Cada parte de acciones tiene un condicionaante asociado al sistema que siguen y al Market Timing. No se maantendrán acciones cuando el MT desaconseje estar en el mercado por fin de pauta o riesgo de mercado bajista.
SISTEMA DE TRADING DE AGUILA ROJA - ARST (hasta Mayo de 2012)
A- INDICE - 1/3 = 33% - SISTEMA COPPOCK
B- SECTORES - 1/3 = 33% - SISTEMA INERCIA ALCISTA
C- ACCIONES - 1/3 = 34% - SISTEMA DELUXE
- 3 Acciones están condiconadas al Sistema Coppock y
- 2 Acciones están condicionadas al Golden Cross-Cruce de Oro.
1.- Cuando el Indicador COPPOCK GUIDE 2.0 mensual gira al alza desde negativo se da entrada a la compra del índice S&P 500 (33%) y a 3 acciones Deluxe (20%), Se cierran posiciones cuando el indicador cruza cero desde positivo o vuelve a girar a la baja desde negativo.
2.- Cuando el precio del índice a final de mes cierra por encima de la media simple de 10 meses, SMA10, se da entrada al sector que tenga un mayor avance porcentual en los últimos 6 meses.
3.- Cuando en el índice de referencia, S&P 500, se produce el CRUCE DORADO, es decir, la SMA50 cruza al alza a la SMA200 en DIARIO, se da entrada a 2 acciones Deluxe. Se venden por amplitud de mercado o Cruce Dorado a la baja (14%).
4.- En el lado bajista no se aplica la Inercia Alcista ni Golden Cross, por lo que hay una liquidez del 47% (33+14), que se puede usar para depósitos a plazo o totalmente en corto en el Sistema Coppock.
5.- Excepción en la Gestión: Si la amplitud de mercado sugiere el cierre de posiciones antes de tiempo, se cerrarán las acciones. La parte del índice y del sector se gestionarán por sus señales mensuales.
| SISTEMA COPPOCK | SISTEMA COPPOCK | GOLDEN CROSS | SISTEMA INERCIA ALCISTA |
| 33% | 20% (6+7+7) | 14% (7+7) | 33% |
| INDICE | ACC.1 + ACC.2 + ACC.3 | ACC.4 + ACC.5 | SECTOR |
A.- SISTEMA COPPOCK:
Condiciona el 53% de la cartera, 33% para el índice y 20% para 3 acciones. Este sistema esta basado en el Indicador Coppock Guide 2.0 sobre gráficos mensuales, que da señales al comienzo de cada mes o mes vencido. Se compra cuando gira a alcista desde negativo y se vende cuando cruza cero a la baja o bien vuelve a descender desde un valor menor a cero, reiniciando su tendencia a la baja. Si el Sistema Coppock entra comprado en el índice, se "abre la veda" a la compra de 3 acciones Deluxe.
B.- SISTEMA INERCIA ALCISTA:
Se basa en comprar el mejor sector en 6 meses siempre que el índice de referencia haya cerrrado en el mes por encima de su SMA o media móvil de 10 meses.
C.- SISTEMA GOLDEN CROSS-CRUCE DORADO-CRUZ DE ORO:
Se basa en comprar el índice o en este caso dar entrada a 2 acciones Deluxe o en buena situación técnica cuando el índice de referencia tiene una SMA50 que cruza a la SMA200 en diario al alza. La salida se realizará bien por amplitud de mercado o bien porque el Cruce Dorado vuelva a generar una señal de venta, y se venderán estas 2 acciones.
NOTA DEL AUTOR: Actualmente trabajo con más de 85.000 dólares (comenzó con 75.000). Son unos 60.000 euros. Si no se tiene esa parte tendrías que reducir composición de cartera. La cartera evolucionará a 7 partes en acciones de casi 6.000 dólares cada una, 1 parte con ETF SPY con unos 21.000 dólares y 1 parte final con el mejor ETF entre una lista de 5 con otros 21.000 dólares.
En este caso todo es modular es decir, que si tienes la mitad de ese capital (30.000 euros), puedes tener 4 acciones y esas dos partes en ETFs con unos 10.000 dólares (menos ya no sería viable por temas de comisiones).
Si tienes menos de 30.000 entonces tendrías que eliminar una de las 3 partes.
NOTA DEL AUTOR: Actualmente trabajo con más de 85.000 dólares (comenzó con 75.000). Son unos 60.000 euros. Si no se tiene esa parte tendrías que reducir composición de cartera. La cartera evolucionará a 7 partes en acciones de casi 6.000 dólares cada una, 1 parte con ETF SPY con unos 21.000 dólares y 1 parte final con el mejor ETF entre una lista de 5 con otros 21.000 dólares.
En este caso todo es modular es decir, que si tienes la mitad de ese capital (30.000 euros), puedes tener 4 acciones y esas dos partes en ETFs con unos 10.000 dólares (menos ya no sería viable por temas de comisiones).
Si tienes menos de 30.000 entonces tendrías que eliminar una de las 3 partes.
Analizando el Ibex35 con sistemas automáticos
Publicado por jalfayate - 03/06/12 a las 11:06:03 am desde AccionesdeBolsa.com
A estas alturas de partido creo que todos ya sabemos un poco cómo están las cosas por el Ibex y el entorno europeo.
Pero ahora quizás lo más importante consista en saber cuándo saldremos
de esta. El “cómo” ya vendrán otros a explicárnoslo, pero a través de la
bolsa y los mercados podría ser posible adelantarnos al “cuando”.
Este mensaje tratará de dar una pequeña
explicación sobre sistemas sencillos de gráficos y cuándo podrían
enseñárnos la luz al final del túnel. Todo apunta a que tendremos que
mantener ciertas dosis de paciencia.
Ibex Largo plazo: Sistema Coppock
Bajista desde 8.748 puntos ibex (+30,18%)
El sistema es en mensual y de momento
espera que el Ibex continue su tendencia bajista. Para que diera la
primera señal alcista, tendríamos que tener un par de velas mensuales
alcistas, por lo menos del +15%. Esperar.
Ibex Medio plazo: Sistema MACD
Fuera de mercado desde 10.279 puntos ibex
Sistema programado en semanal y que
sigue fuera de mercado hasta que el MACD no pase su línea cero al alza.
Lo ideal es que pase esta línea cero con una divergencia alcista en el
indicador, sin embargo no siempre se genera así la señal. Esperar.
Ibex Corto plazo: Sistema Cruce de Oro
Fuera de mercado desde 10.048 puntos ibex
Un sistema sencillo en el que se compra
cuando la SMA50 supera a la SMA200 y se vende cuando la primera media
pierde la de más largo plazo o la SMA200. Con un sistema tan sencillo se
puede ganar dinero y actualmente sigue fuera del Ibex. Esperar.
Como vemos, en la mayoría de
sistemas realmente no se gana dinero desde hace bastantes meses pero al
menos no están en el mercado. Es lo que pasa cuando son sistemas que buscan suelos y éstos no se generan. Hay que tener la paciencia de una máquina.
El sistema Coppock que está habilitado para los cortos lleva una buena
rentabilidad, sin embargo se limita a recuperar lo que se ha dejado en
el entorno lateral de 2009-2011.
SISTEMA DE TRADING SIMPLIFICADO PARA CARTERAS PEQUEÑAS
1.- INDICE: SISTEMA COPPOCK - 40%
Comprar el índice SP 500 cuando el indicador Coppock Guide 2.0 gire al alza desde zona negativa y vender cuando cruce cero a la baja o gire a la baja desde zona negativa.
2.- ACCIONES DELUXE: 60%
Comprar 3 acciones Deluxe una vez que el Sistema Coppock ha dado señal de entrada en el índice SP 500. Ponderar al 20% cada acción.
3.- Normas de Gestión:
Criterios de entrada:
Las entradas se realizan cuando se produce una fuga deluxe con un stop razonable, o cuando el valor se está apoyando en una zona de soporte que coincide con la MM30, ya sea al entrar en subida libre o al hacer la última corrección antes de fugarse, aumenta el volumen y se enciende la señal Atlas. En ambos casos el riesgo stop (distancia a la MM30 semanal) ha de ser menor del 9-10%.
Criterios para colocar el Stop Loss de protección:
* Aplicar stops del 4 al 11% para índices y del 4 al 9% para acciones. Se pueden promediar ambos al 6%.Criterios de entrada:
Las entradas se realizan cuando se produce una fuga deluxe con un stop razonable, o cuando el valor se está apoyando en una zona de soporte que coincide con la MM30, ya sea al entrar en subida libre o al hacer la última corrección antes de fugarse, aumenta el volumen y se enciende la señal Atlas. En ambos casos el riesgo stop (distancia a la MM30 semanal) ha de ser menor del 9-10%.
* El cruce del MACD mensual sobre la linea cero para acciones en máximos nos da el punto en el que comienza la tendencia.
* En los apoyos se compra si hay aumento de Mano Fuerte y de CPM (Capital proporcional Medio).
* En los apoyos se compra si hay aumento de Mano Fuerte y de CPM (Capital proporcional Medio).
Criterios para colocar el Stop Loss de protección:
* El Stop Loss irá aproximadamente a un 8,5% por debajo del punto de entrada. Puede variar un 1% si un poco más abajo hay un mínimo semanal.
Stop Profit o Stop de beneficios: Cuando las acciones superan un 10% de beneficio, ajustamos los stops a un 1%-2% por encima del precio de entrada.
Actualizaciones posteriores del Stop: Se actualizará el Stop cuando el precio supere 2 semanas consecutivas el máximo anterior, aunque siempre por debajo de la MM30 semanal y/o un mínimo relevante.
Redimensionar la cartera: Cuando en alguna de las acciones aplicamos el Stop Profit tenemos la posibilidad de comprar un nuevo valor por la misma cantidad ya que la inversión anterior está asegurada.
Ajustar las entradas al Market Timing o amplitud de mercado de medio/largo plazo cuando se dan estas 2 condiciones en tendencia alcista: La Linea AD normalizada del NYSE girando al alza desde sobrevendido entre 20 y 50, y el McClellan Oscilator cruzando la linea cero.
Mantener las compras durante el ciclo 1-2-3-4 de la Linea ADn del NYSE para compras de medio/largo plazo, 12-13 meses, y cerrar posiciones cuando en fase 4 la ADn cruce el nivel 80 a la baja, el McClellan Oscilator cruce cero a la baja y el MDI (Minus Directional Indicator) sea mayor que el PDI (Positive Direcional Indicator) del ADX.
* Se pueden aprovechar los descensos en fase 1 y 2 de la Linea ADn cuando cruce nivel 80 a la baja para cerrar posiciones de corto plazo. Hasta que se den las nuevas señales de entrada (ADn subiendo desde sobrevendido entre 20 y 50 y McClellan Oscilator cruzando 0 al alza) prepararemos una pre-cartera de valores que hayan corregido hasta un soporte cerca de la MM30 semanal ponderada.
Formar PreCartera: Utilizar 2 líneas paralelas que unan máximos y mínimos. La verticalidad del canal te dirá cuál de los valores es el caballo ganador y su fortaleza vendrá indicada por el valor del RSCMansfield.
Ajustes en el corto plazo: Una vez dada la señal de cierre por el sistema automatizado, se puede ajustar el stop de tal forma que se coloque diariamente 1 céntimo por debajo del mínimo del día anterior. Si una acción no está sincronizada con el mercado y sigue subiendo, no nos dejaría fuera.
Fugas Deluxe: Los valores denominados Fugas Deluxe se compran un 1% por encima del máximo anual o punto de fuga. También admiten compras en los pullback o retrocesos y en los apoyos sobre soporte cerca de la MM30 semanal ponderada. Las compras después de un apoyo deben coincidir con un aumento significativo del Capital Proporcional Medio o CPM y aumento de Mano Fuerte.
* Comprar cerca de soportes relevantes y nunca muy cerca de resistencias. La distancia ideal entre soporte y resistencia debe ser superior al 10%.
* Los Stops Loss en Apoyos deben colocarse por debajo (1%) de la media punteada que representa a la ponderada por volumen o mpv.
* Nunca mantener acciones que en una corrección hagan 2 cierrres semanales consecutivos por debajo de su MM30 bajista.
Un Sistema con el STOCHRSI
Según Robert Miner (dynamictraders.com) este oscilador tiende a permanecer en los extremos menos que el resto de osciladores y por esta razón es bastante adecuado como para generar señales de compra y venta. Hoy hemos querido cuantificar esto y saber si efectivamente las señales que genere un StochRSI van a ser la base de un buen sistema de trading.
Para el que no conozca este indicador podemos decir que simplemente es aplicar un estocástico a un RSI. El oscilador estocástico siempre compará el valor actual con el mínimo y el máximo en un periodo. En este caso aplicamos el estocástico no sobre el cierre sino sobre un RSI.El código amibroker que implementa un StochRSI de periodos 21,13,8,5 (los que usamos en nuestros gráficos) es el siguiente:
Donde SK es la línea fucsia y SD la línea azul discontinua que en realidad es una simple media de 5 sesiones de la línea SK como demuestra la última sentencia del indicador SD=MA(SK,5);
Si el oscilador es lo suficientemente bueno solamente tendremos que comprar cuando se produzca un cruce de la línea SK por encima de su media (la línea SD). Solamente queremos aprovechar los cruces que ocurran en sobreventa (con la línea SK por debajo de 20.
Para vender miraremos si la línea SK supera el valor 90 (sobrecompra) o si tenemos un cruce bajista del SK por debajo de su media (SD). Las reglas por tanto de este simple sistema son las siguientes:
STOCHRSI como sistema
Setup: Cruce alcista del SK por encima del SD y el SK está por debajo de 20
Long Entry: Si se cumplen las condiciones del setup compramos HOY a cierre
Long Exit: Si SK supera el nivel 90. Si hay cruce bajista del SK por debajo de su media (SD)
Stop Loss: 5% respecto del precio de compra
Profit Target: No
Mejoras para el sistema: Aplicaremos un filtro de tendencia como por ejemplo que el cierre esté por encima de la media de 50 sesiones. La mejor combinación es una posición con un riesgo del 6%. Podemos pensar que sería más probable ganar dinero con el sistema combinado, si SK supera el nivel 90 y cruce bajista del SK y SD.
En PRT usaremos el oscilador DTOscillator para ProRealTime de Blai5:
http://www.blai5.net/web/index.php?option=com_content&view=article&id=60%3Adtoscillator-para-prorealtime&catid=14%3Astorsi&Itemid=64&lang=es
Cuatro son los valores que podemos y debemos ajustar para obtener un trazado de curva ajustado a nuestros gustos y necesidades. El primer valor (Valor A o PeriodoRSI, según la versión del indicador) es el número de barras sobre las que calculamos el RSI. El segundo valor (Valor B o PeriodoStoch) es, asimismo, el periodo temporal sobre el que aplicamos el cálculo del Estocástico. Por último, deberemos ajustar también el valor las medias de SK y de SD.
Esto que podría parecer extraordinariamente complejo a cualquier nuevo usuario, afortunadamente ha sido largamente probado y hay un cierto consenso general en que las mejores combinaciones de valores A / B / SK / SD son las siguientes:
-
- A=34 / B=21 / SK=13 / SD=13
- A=21 / B=13 / SK=8 / SD=8
- A=13 / B=8 / SK=5 / SD=5
- A=8 / B=5 / SK=5 / SD=3
PROGRAMACION PARA PRT: LAS CONDICIONES DEL SISTEMA SON:
C1 = el cierre por encima de la media simple de 50 dias ascendente
C2 = SK cruza sobre SD, estando SK por debajo de 20
C3 = SK cruza sobre 90 y SK cruza por debajo de SD
C4 = cierre menor del 5% del precio de entrada
INDICADOR StoRSI
rem INDICADOR StoRSI
rem CREADO POR BRUJERIA DEL FORO AGUILAROJASISTEMAS
R = RSI[21](close)
LLV = lowest[13](R)
HHV = highest[13](R)
StoRSI = 100*((R -LLV)/(HHV-LLV))
SK = Average[8](StoRSI)
SD = Average[5](SK)
return SK, SD, 20, 90
NOTA: Definir la variables SK y SD como entero y valores 8 y 5
INDICADOR StoRSI - OTRA POSIBILIDAD
REM TOMADO DEL INDICADOR DTOSCILLATOR DE BLAI5
REM SE HA CAMBIADO LA LINEA 80 POR UNA 90
StoRSI= 100*(( RSI[21] - LOWEST[13](RSI[21])) / ((HIGHEST[13](RSI[21])) - LOWEST[13](RSI[21]) ))
SK = AVERAGE[8](StoRSI)
SD = AVERAGE[5](SK)
RETURN SK AS "SK", SD AS "SD", 20 , 90
SCREENER StoRSI
REM CREADO POR TXEMA MEDINA EN MAYO 2012
REM SE BASA EN EL INDICADOR STORSI=STOCHRSI DE ONDA4 MUY SIMILAR AL DTOSCILLATOR DE BLAI5
REM COMPRAR: LINEA SK MENOR DE 20 Y CRUZANDO AL ALZA A LA LINEA SD
REM VENDER: LINEA SK CRUZA LINEA SD HACIA ABAJO POR ENCIMA DEL NIVEL 90
REM SE HAN AÑADIDO LAS CONDICIONES DE CPM Y MANO FUERTE
REM ORDENADOS POR CPM
REM APLICAR EN DIARIO
REM TENDENCIA ALCISTA
indicator1 = Average[50](close)
indicator2 = Average[50](close)
c1 = (indicator1 MAYOR indicator2[1])
indicator3 = Average[50](close)
c2 = (close MAYOR indicator3)
REM COMPRA PARA PRECIO EN SOBREVENTA
indicator4, ignored, ignored, ignored = CALL StoRSI(close)
c3 = (indicator4 MENOR 20.0)
indicator5, ignored, ignored, ignored = CALL StoRSI(close)
ignored, indicator6, ignored, ignored = CALL StoRSI(close)
c4 = (indicator5 CROSSES OVER indicator6)
REM VENTA PARA PRECIO EN SOBRECOMPRA
indicator7, ignored, ignored, ignored = CALL StoRSI(close)
c5 = (indicator7 MAYOR 90.0)
indicator8, ignored, ignored, ignored = CALL StoRSI(close)
ignored, indicator9, ignored, ignored = CALL StoRSI(close)
c6 = (indicator8 CROSSES UNDER indicator9)
REM CPM MAYOR DE 5
indicator10 = CALL "Capital Proporcional Medio"[52]
c7 = (indicator10 MAYOR 5.0)
REM MANO FUERTE >= CERO
ignored, ignored, ignored, indicator11, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "Blai5 Koncorde v.09"[15]
c8 = (indicator11 MAYOR= 0.0)
REM ORDENA LOS VALORES POR CPM
criteria = CALL "Capital Proporcional Medio"[52]
REM DEVUELVE VALORES EN SOBREVENTA O SOBRECOMPRA
SCREENER[(c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c7 AND c8) OR (c5 AND c6)] (criteria AS "CPM")
PROBACKTEST StoRSI
REM Comprar
indicator1 = Average[50](close)
c1 = (close > indicator1)
indicator2 = Average[50](close)
indicator3 = Average[50](close)
c2 = (indicator2 > indicator3[1])
indicator4, ignored, ignored, ignored = CALL StoRSI(close)
c3 = (indicator4 < 20.0)
indicator5, ignored, ignored, ignored = CALL StoRSI(close)
ignored, indicator6, ignored, ignored = CALL StoRSI(close)
c4 = (indicator5 CROSSES OVER indicator6)
IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
REM Vender
indicator7, ignored, ignored, ignored = CALL StoRSI(close)
c5 = (indicator7 >= 90.0)
indicator8, ignored, ignored, ignored = CALL StoRSI(close)
ignored, indicator9, ignored, ignored = CALL StoRSI(close)
c6 = (indicator8 CROSSES UNDER indicator9)
indicator2 = Average[50](close)
indicator3 = Average[50](close)
c10 = (indicator2 < indicator3[1])
IF (c5 AND c6) OR c10 THEN
SELL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
Sistema Cuce de Medias con Canal de Donchian
El momento óptimo de entrada se produce cuando la media de 10 días está por encima de la media de 30 días y cuando esto ocurra esperaremos hasta que el precio supere el máximo de los últimos 30 días antes
de entrar en largo. Esta estrategia combina de forma eficaz un cruce de
medias y un canal de Donchian de máximos y mínimos.
El porcentaje
de aciertos aumenta si le añadimos un filtro de medio plazo (media 50
del SP500) o largo plazo (media 200 del SP500). En estos casos
tomaríamos posiciones largas cuando la media de 50 ó de 200 del SP500 está subiendo, y viceversa para el caso bajista.
Esta estrategia es ideal para seguir tendencias y a la vez evitar las señales falsas que suelen tener los sistemas de este tipo.
Fuente: "Estrategias y Gestión de Capital con Acciones" de Oscar G. Cagigas
CONDICIONES DEL SISTEMA
1.- MM10 por encima de la MM30
2.- El precio supera el máximo de los últimos 30 días.
3.- La MM50 ó MM200 del SP500 es alcista.
SCREENER MM10/30 CON CANAL DE DONCHIAN
mm10 = Average[10](close)
mm30 = Average[30](close)
c1 = (mm10 >= mm30)
max30 = CALL "Maximo anual cierres30d"
c2 = (close >= max30[1])
REM RIESGO STOP POR DEBAJO DEL 9% EN SEMANAL
REM Este código se relaciona con la siguiente unidad de tiempo:weekly
TIMEFRAME(weekly)
riesgostop, ignored = CALL "Distancia mm30"
c3 = (riesgostop < 9.0)
REM Capitalización
cap = close*volume
c4 = cap > 1000000
SCREENER[ c1 and c2 and c3 and c4] (riesgostop AS "R.Stop")
mm30 = Average[30](close)
c1 = (mm10 >= mm30)
max30 = CALL "Maximo anual cierres30d"
c2 = (close >= max30[1])
REM RIESGO STOP POR DEBAJO DEL 9% EN SEMANAL
REM Este código se relaciona con la siguiente unidad de tiempo:weekly
TIMEFRAME(weekly)
riesgostop, ignored = CALL "Distancia mm30"
c3 = (riesgostop < 9.0)
REM Capitalización
cap = close*volume
c4 = cap > 1000000
SCREENER[ c1 and c2 and c3 and c4] (riesgostop AS "R.Stop")
INDICADOR MAXIMO ANUAL CIERRES30D
maxi=highest[30] (close)
RETURN maxi AS "max30d"
maxi=highest[30] (close)
RETURN maxi AS "max30d"
PROBACKTEST MM10/30 CON CANAL DE DONCHIAN
DEFPARAM CumulateOrders=False
REM Comprar
mm10 = Average[10](close)
mm30 = Average[30](close)
c1 = (mm10 >= mm30)
max30 = CALL "Maximo anual cierres30d"
c2 = (close >= max30)
IF c1 AND c2 THEN
BUY AT MARKET
ENDIF
REM Vender
mm30 = Average[30](close)
c3 = (close < mm30)
IF c3 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
SISTEMA FASES 2/4 DE WEINSTEIN
Se trata de detectar los cambios de fase según Weinstein. Podemos identificar las distintas fases por medio de la MM30. Fase 1 y 3 con la MM30 plana, Fase 2 con la mM30 alcista y Fase 4 con la MM30 bajista. Pero necestimos que el precio se situe por encima o por debajo de la MM30. Por tanto:
SCREENER FASES 2/4 WEINSTEIN
PROBACKTEST FASES 2/4 WEINSTEIN
Fuente: Jatubio del Foro AguilaRojaSistemas.com
mm10 = Average[10](close)
mm30 = Average[30](close)
c1 = (mm10 >= mm30)
max30 = CALL "Maximo anual cierres30d"
c2 = (close >= max30)
IF c1 AND c2 THEN
BUY AT MARKET
ENDIF
REM Vender
mm30 = Average[30](close)
c3 = (close < mm30)
IF c3 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
SISTEMA FASES 2/4 DE WEINSTEIN
Se trata de detectar los cambios de fase según Weinstein. Podemos identificar las distintas fases por medio de la MM30. Fase 1 y 3 con la MM30 plana, Fase 2 con la mM30 alcista y Fase 4 con la MM30 bajista. Pero necestimos que el precio se situe por encima o por debajo de la MM30. Por tanto:
1.- Inicio de Fase1 y Fase3 : MM30 plana.
2.- Inicio de Fase2:
MM30 alcista. MM30 cruza al alza a la MM30 pv (ponderada por volumen).
El precio cierra en 2 semanas consecutivas por encima de la MM30. El
precio supera en cierre la MM30 de Máximos.
3.- Inicio de Fase4:
MM30 bajista. La MM30 cruza a la baja a la MM30pv. El precio cierra en 2
semanas consecutivas por debajo de la mM30. El precio cierra por debajo
de la MM30 de Mínimos o el precio cierra por debajo de la MM30pv.
Condiciones Básicas del Sistema en Semanal:
1.- Apertura de Largos cuando el precio cierra por encima de la MM30 Ponderada de Máximos con la MM30 Ponderada alcista.
2.- Cierre de Largos cuando el precio cierra por debajo de la MM30 Ponderada con inclinación bajista.
3.-
Apertura de Cortos cuando el precio cierra por debajo de la MM30
Ponderada de Mínimos con la MM30 Ponderada bajista y que la Mano Fuerte
esté fuera del valor.
4.- Cierre de Cortos cuando el precio cierra por encima de la MM30 Ponderada con inclinación alcista.
Condiciones de mejora para el Sistema:
1.- Capitalizacion: Buscamos acciones cuyo CPM sea mayor que 5. Para ello utilizamos el Indicador CPM de Javier Alfayate.
2.-
Mano Fuerte: Buscamos acciones en las que la Mano Fuerte esté comprada.
Para ello usamos el Indicador de Blai5 Koncorde v.09.
3.-
Fortaleza: Buscamos acciones que tengan una fuerza relativa superior al
S&P500 o aumentando. Para ello usamos el Indicador RSCMansfield
en la plantilla de PRT.
SCREENER FASES 2/4 WEINSTEIN
REM CREADO POR TXEMA MEDINA EN JUNIO DE 2012
REM BUSCA ACCIONES EN FASE 2 Y 4 SEGUN WEINSTEIN
REM MM30 ALCISTA
indicator1 = WeightedAverage[30](close)
indicator2 = WeightedAverage[30](close)
c1 = (indicator1 > indicator2[1])
REM PRECIO POR ENCIMA DE LA MM30
indicator3 = WeightedAverage[30](high)
c2 = (close > indicator3)
REM CPM MAYOR DE 5
indicator4 = CALL "Capital Proporcional Medio"[52]
c3 = (indicator4 > 5.0)
REM MANO FUERTE (AZUL) POR ENCIMA DE LA LINEA CERO
ignored, ignored, ignored, indicator5, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "Blai5 Koncorde v.09"[15]
ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, indicator6 = CALL "Blai5 Koncorde v.09"[15]
c4 = (indicator5 > indicator6)
REM ORDENADOS POR CPM
criteria = CALL "Capital Proporcional Medio"[52]
SCREENER[c1 AND c2 AND c3 AND c4] (criteria AS "CPM")
PROBACKTEST FASES 2/4 WEINSTEIN
REM CREADOPOR TXEMA MEDINA EN JUNIO 2012
REM ENTRADAS Y SALIDAS PARA ACCIONES EN FASE 2 Y 4 SEGUN WEINSTEIN
REM Comprar
REM MM30 ALCISTA
indicator1 = WeightedAverage[30](close)
indicator2 = WeightedAverage[30](close)
c1 = (indicator1 > indicator2[1])
REM PRECIO POR ENCIMA DE LA MM30 DE MAXIMOS
indicator3 = WeightedAverage[30](high)
c2 = (close > indicator3)
IF c1 AND c2 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
REM Vender
REM MM30 BAJISTA
indicator4 = WeightedAverage[30](close)
indicator5 = WeightedAverage[30](close)
c3 = (indicator4 < indicator5[1])
REM PRECIO POR DEBAJO DE LA MM30
indicator6 = WeightedAverage[30](close)
c4 = (close < indicator6)
IF c3 AND c4 THEN
SELL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
REM Venta a corto (short)
REM MM30 BAJISTA
indicator7 = WeightedAverage[30](close)
indicator8 = WeightedAverage[30](close)
c5 = (indicator7 < indicator8[1])
REM PRECIO POR DEBAJO DE LA MM30 DE MINIMOS
indicator9 = WeightedAverage[30](low)
c6 = (close < indicator9)
REM MANO FUERTE POR DEBAJO DE CERO
ignored, ignored, ignored, indicator10, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "Blai5 Koncorde v.09"[15]
ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, indicator11 = CALL "Blai5 Koncorde v.09"[15]
c7 = (indicator10 < indicator11)
IF c5 AND c6 AND c7 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
REM Salida venta a corto (exit short)
REM MM30 ALCISTA
indicator12 = WeightedAverage[30](close)
indicator13 = WeightedAverage[30](close)
c8 = (indicator12 > indicator13[1])
REM PRECIO POR ENCIMA DE LA MM30
indicator14 = WeightedAverage[30](close)
c9 = (close > indicator14)
IF c8 AND c9 THEN
EXITSHORT AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
Fuente: Jatubio del Foro AguilaRojaSistemas.com
OPERATIVA CON EL MACD de enBolsa.net
En este articulo quiero haceros participes de un metodo de operativa
con el MACD muy interesante, esta metodologia presenta unos resultados
buenos y unas operaciones muy limpias. Esta operativa se puede ejecutar tanto al alza como a la baja, es
decir en posiciones largas y en posiciones cortas, siempre la
utilizaremos en la direccion de la tendencia ya que como todos sabeis el
MACD es un indicador tendencial y no de aceleracion como algunos creen.
Buscamos que la curva de cotizacion se alcista con maximos y minimos creciente con el numero 1 os marco todos los maximos que son mayores que los anteriores fijaros en los minimos y vereis que son todos crecientes hasta el momento de la fase correctiva.
2. OPERAMOS A FAVOR DE LA TENDENCIA ALCISTA , OPERAMOS LARGOS.
Por supuesto y como no podia ser menos solo buscamos las operaciones alcista para operar a favor de la tendencia.
3 .BUSCAMOS CORTES DEL MACD AL ALZA.
Como sabemos el MACD nos dara señales de corte de la linea continua con la discontinua al alza y a la baja. Pues bien, solo nos fijaremos en las señales de corte de la linea roja continua al alza con la discontinua, marcado con el numero 3.
4. BUSCAMOS QUE LOS CORTES SEAN POR DEBAJO DE LA LINEA 0.
Esto es muy importante, SOLO ATENDEMOS a las señales que se generen a favor por debajo de la linea 0. Esto dará lugar a menos señales pero estas tendran un ratio de acierto mucho mas alto.
5. CUANTO MAS CERCA DE LA MEDIA DE L/P MEJOR.
En este punto podemos permitir los cruces a la baja de la media de largo plazo. Yo utilizo una media ponderada de 150, pero tambien se puede usar ana de 200 sesiones. Si la señal se produce justo en la zona de la media pues mucho mejor. Lo marco con el numero 5 solo en los puntos optimos.
6. CONFIRMACION CON RUPTURA AL ALZA DE LINEA DIRECTIZ.
Por último colocaremos una linea de tendencia en la fase correctiva de precios. Cuando se de la señal del MACD y se produce el cruce de la linea directriz bajista, la señal esta consumada. Marcado con el nº 6.
SISTEMA TORTUGAS MM22-55
Condiciones del Sistema:
* Sistema original de Richard Dennis y Williams Eckhardt creadores de los traders llamados tortugas.
* Gráficos en barras semanales.
* El sistema compra al cruce al alza de la MM22 sobre la MM55 y vende si se produce el cruce a la baja.
* El Stop se puede poner en la MM200 y subirlo semanalmente.
* Para certificar la tendencia alcista ayudarse de un indicador-oscilador: MACD, TRIX, Stocástico, StoRSI...
* Se aplica a valores con tendencia alcista y no laterales.
SCREENER Tortugas MM22-55:
REM Screener Tortugas mm22-55
REM Creado por Txema Medina en octubre de 2012
REM El sistema compra al cruce al alza de la MM22 sobre la MM55 y vende si se produce el cruce a la baja.
REM Se aplica a valores con tendencia alcista y no laterales.
REM Complementar los cruces con ayuda de algunos osciladores-indicadores: MACD, Trix, StoRSI,...)
indicator1 = WeightedAverage[30](close)
indicator2 = WeightedAverage[30](close)
c1 = (indicator1 > indicator2[1])
indicator3 = Average[22](close)
indicator4 = Average[55](close)
c2 = (indicator3 >= indicator4)
REM Mano fuerte dentro
ignored, ignored, ignored, indicator5, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "Blai5 Koncorde v.09"[15]
c3 = (indicator5 >= 0.0)
REM CPM de la semana anterior mayor que cero
indicator6 = CALL "Capital Proporcional Medio"[52]
c4 = ( indicator6[1] > 0)
REM Distancia a la MM30 o Riesgo Stop menor de 10
distancia=(close-indicator1)/close*100
REM Odenar por Distancia a la MM30
criteria, ignored = CALL "Distancia MM30"
REM Capital Alto, no chicharros
cap = close* volume
SCREENER[c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND distancia < 10 AND cap > 400000000] (criteria AS "distancia")
PROBACKTEST Tortugas MM22-55:
REM Comprar
indicator1 = Average[22](close)
indicator2 = Average[55](close)
c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)
indicator3 = WeightedAverage[30](close)
indicator4 = WeightedAverage[30](close)
c2 = (indicator3 > indicator4[1])
IF c1 AND c2 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF
REM Vender
indicator5 = Average[22](close)
indicator6 = Average[55](close)
c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6)
IF c3 THEN
SELL AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF
REM Venta a corto (short)
indicator7 = Average[22](close)
indicator8 = Average[55](close)
c4 = (indicator7 CROSSES UNDER indicator8)
IF c4 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF
REM Salida venta a corto (exit short)
indicator9 = Average[22](close)
indicator10 = Average[55](close)
c5 = (indicator9 CROSSES OVER indicator10)
IF c5 THEN
EXITSHORT AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF
SISTEMA GATILLO y E-RSI (19/39) sincronizados en Mensual
Se trata de detectar Gatillo y E-RSI 19/39 sincronizados en Mensual
Condiciones del Sistema:
* Cruce de Vigia sobre Gatillo y E-RSI cruzando 0,5 en Mensual
* El E-RSI cruza la línea 0,5 en Mensual
* Vigia cruzando Gatillo en Mensual
Valores en Semanal:
* WMM30 alcista
* Fuerza en el valor
* Volumen mayor que el volumen medio de 3 meses
* Que no sean chicharros
* Riesgo Stop o distancia a la WMM30 menor de 10
SCREENER Gatillo+E-RSI(19/39) Mensual:
REM Creado por Txema Medina Octubre 2012
REM Gatillo y E-RSI 19/39 sincronizados en Mensual
REM Cruce de Vigia sobre Gatillo y E-RSI cruzando 0,5
REM E-RSI cruza la línea 0,5 en Mensual
indicator1, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "E-RSI 19/39"
c1 = (indicator1 >= 0.5)
REM Vigia cruzando Gatillo en Mensual
ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, indicator2, ignored, ignored = CALL "Gatillo 7.0"
ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, indicator3, ignored = CALL "Gatillo 7.0"
c2 = (indicator2 > indicator3)
TIMEFRAME (WEEKLY)
REM Tendencia alcista
MM30 = WeightedAverage [30] (close)
c3= MM30 > MM30[1]
REM Fuerza en el valor
ignored, myFR = CALL "RSCMansfield2"
c4 = myFR > -0.5
REM Volumen vela semanal mayor que el volumen medio de 3 meses
MediaVolumen = Average[12](Volume)
c5 = Volume > MediaVolumen
REM Que no sean chicharros
c6= Volume > 40000000
REM Distancia a la MM30 o Riesgo Stop
distancia=(close-MM30)/close*100
SCREENER[c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6 AND distancia < 10] (distancia AS "dist")
Condiciones del Sistema:
* Cruce de Vigia sobre Gatillo y E-RSI cruzando 0,5 en Mensual
* El E-RSI cruza la línea 0,5 en Mensual
* Vigia cruzando Gatillo en Mensual
Valores en Semanal:
* WMM30 alcista
* Fuerza en el valor
* Volumen mayor que el volumen medio de 3 meses
* Que no sean chicharros
* Riesgo Stop o distancia a la WMM30 menor de 10
SCREENER Gatillo+E-RSI(19/39) Mensual:
REM Creado por Txema Medina Octubre 2012
REM Gatillo y E-RSI 19/39 sincronizados en Mensual
REM Cruce de Vigia sobre Gatillo y E-RSI cruzando 0,5
REM E-RSI cruza la línea 0,5 en Mensual
indicator1, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "E-RSI 19/39"
c1 = (indicator1 >= 0.5)
REM Vigia cruzando Gatillo en Mensual
ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, indicator2, ignored, ignored = CALL "Gatillo 7.0"
ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, indicator3, ignored = CALL "Gatillo 7.0"
c2 = (indicator2 > indicator3)
TIMEFRAME (WEEKLY)
REM Tendencia alcista
MM30 = WeightedAverage [30] (close)
c3= MM30 > MM30[1]
REM Fuerza en el valor
ignored, myFR = CALL "RSCMansfield2"
c4 = myFR > -0.5
REM Volumen vela semanal mayor que el volumen medio de 3 meses
MediaVolumen = Average[12](Volume)
c5 = Volume > MediaVolumen
REM Que no sean chicharros
c6= Volume > 40000000
REM Distancia a la MM30 o Riesgo Stop
distancia=(close-MM30)/close*100
SCREENER[c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6 AND distancia < 10] (distancia AS "dist")
