Sistema Triple Screen – Triple Pantalla

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Este sistema fue desarrollado por Alexander Elder, y aplica tres análisis a cualquier operación con la intención de maximizar las probabilidades de éxito.

Básicamente, consiste en analizar un valor en tres periodos distintos, para el primer análisis, el de periodo mayor, se utiliza un indicador para identificar la tendencia del valor. En el segundo, a una escala de tiempo menor, utilizamos un oscilador para identificar el momento de entrada en el valor. El tercer análisis, con el menor periodo, consiste más bien en una técnica para colocar la orden de entrada.

Pasos a seguir:

  

Escoger el periodo de tiempo, siguiendo la regla del factor cinco: Si habitualmente utilizas gráficos con barras diarias, esta será la escala de tiempo intermedia que se utilizará para el segundo análisis. Para el primer análisis,  utilizaremos día x 5, es decir una semana, este será el periodo a largo término. Estas escalas se deben modificar dependiendo del tipo de operación que vas a realizar. Por ejemplo, si operas intradía tus escalas podrían ser 5 minutos y 25 minutos.

Primera pantalla: Utilizaremos un indicador de tendencia  para determinar si el valor es alcista o bajista. Y SOLO OPERAREMOS en esa dirección. Para determinar la tendencia el autor propone utiliza dos indicadores, MACD y EMA de 26 barras, si ambas coinciden refuerza la probabilidad de la tendencia, aunque habitualmente MACD detecta antes el cambio de una tendencia que una EMA.

Segunda pantalla: En la escala de tiempo intermedia y utilizando un oscilador (con el que te sientas más cómodo, a excepción de RSI que es demasiado lento para este método) buscar los puntos óptimos para operar. Si la tendencia es alcista, buscar en el segundo análisis los puntos de compra cuando en este gráfico el valor esta bajista (es decir, cuando contradice la tendencia de la primera pantalla).

Tercera pantalla: Aquí iremos un nivel más bajo en la escala para encontrar y decidir el punto de entrada. Si nuestra escala intermedia era un día, utilizaremos un grafico de barras de 60 minutos. Se trata de encontrar el mejor momento para entrar, buscando el instante en el que se llega a un cambio de tendencia en este gráfico. Por ejemplo, si se dan las condiciones para entrar a largo, esperamos en esta pantalla a que el precio este bajando y el oscilador indique una ruptura de tendencia al alza con la intención de comprar lo más bajo posible (en caso de operar a corto, aplicaría lo opuesto). Si queremos entrar a largo y se detecta una posible ruptura de tendencia colocamos una orden condicionada de compra que debe activarse un tick por encima del máximo de la barra precedente. Si se cumple la predicción la orden de compra saltará y entraremos cuando el valor ya va al alza. Si no se cumple y el valor sigue bajando, bajaremos la orden compra al siguiente máximo de la última barra cerrada. A corto haríamos lo mismo pero a la inversa, colocaríamos la orden de entrada en el mínimo de la barra precedente, y si el valor sigue subiendo,  subiremos la orden condicionada al mínimo de la siguiente barra cerrada. 

¿Ha entrado la operación?: Stop-loss inmediatamente y sin pensar. Si vas a largo, colócalo un tick por debajo de mínimo más bajo de las dos últimas barras de la segunda pantalla. Si vas a corto un tick por encima del mayor máximo de las dos últimas barras de la segunda pantalla.

En resumen: 

• No operar cuando primera y segunda pantalla marcan la misma tendencia.
• Entrar a largo cuando primera pantalla es alcista y la segunda es bajista. Utiliza la tercera pantalla para entrar y coloca stop-loss.
• Entrar a corto cuando la primera pantalla es bajista y la segunda es alcista. Utiliza la tercera pantalla para entrar y coloca stop-loss. 

Adicionalmente, antes de operar yo siempre considero soportes y resistencias, si operaremos a largo y tenemos una resistencia muy cerca es mejor esperar a comprar una vez superada. Y por otra parte, calculo la distancia a la que quedará el stop-loss, personalmente si el stop-loss quedará a una distancia mayor al 1,5%, no opero.

Otras consideraciones que voy probado son Fibonacci y Bollinger, pero por ahora no puedo sacar muchas conclusiones al respecto.

El sistema lo he extraído de dos libros de Alexandre Elder, “Trading for a living” y “Come in to my trading room”. En el primero se presenta el detalle de su funcionamiento y en el segundo se revisa y se perfecciona el sistema añadiendo nuevas consideraciones. Además trata en detalle el método para operativa intradía.