domingo, 28 de octubre de 2012

Sistema Triple Pantalla de Alexander Elder

El sistema de trading de Triple Pantalla combina diferentes marcos temporales y varios tipos de indicadores. Usa un indicador seguidor de tendencias con el gráfico a largo plazo, y un oscilador a corto plazo con los gráficos intermedios. Utiliza técnicas especiales para determinar los puntos de entrada y salida para las compras y las ventas al descubierto o cortos. También usa reglas muy exigentes de gestión del dinero.

El sistema consiste en analizar un valor en tres periodos distintos, por ejemplo, semanal-diario-horario u horario-10 min-2 min o bien 25 min-5 min-1 min, para operaciones en diario o intradía. Se basa en la observación de que cada marco temporal se relaciona con los inmediatamente más largos o más cortos, por un factor de 5, aproximadamente. Este sistema combina los indicadores de seguimiento de tendencias con los osciladores. La Triple Pantalla le pide que examine primero el marco a largo plazo. Este le muestra en qué dirección se mueve la marea o tendencia del mercado a largo plazo. El sistema usa los recortes diarios como oportunidades de compra cuando la tendencia semanal sube.

Primera Pantalla: Analiza el gráfico a largo plazo mediante indicadores direccionales como el histograma del MACD o la media móvil exponencial de 13 ó 26 barras, EMA13 ó EMA26. 
La pendiente del MACD se define como la relación entre las 2 últimas barras. Las mejores señales se dan en los giros hacia arriba que ocurren por debajo de la línea cero.

Segunda Pantalla: Identifica la ola que va contra la marea. Cuando la tendencia semanal sube, los recortes diarios apuntan a oportunidades de compra. Usar los recortes diarios durante las tendencias alcistas semanales para encontrar oportunidades de compra y los repuntes diarios durante las tendencias bajistas semanales para encontrar puntos de venta al descubierto o cortos.
Aplicar un oscilador a un gráfico diario como el Indice de Fuerza, Elder-Ray, Estocástico o %R de Williams. La MME de 2 días del Indice de Fuerza da señales de compra cuando cae por debajo de su línea cero, siempre y cuando no caiga hasta un nuevo mínimo multisemanal. El Estocástico da señales de trading cuando su línea entra en las zonas de sobreventa o sobrecompra. Cuando el Histograma del MACD sube mientras que el Estocástico cae por debajo de 30, identifica una zona de sobreventa, una oportunidad de compra. El RSI es demasiado lento y no reacciona a los cambios de precios tan rápidamente como los otros osciladores.

Tercera Pantalla: Identifica los rizos en la dirección de la marea. Usa los precios intradiarios para optimizar los puntos de entrada. Se trata de encontrar el mejor momento para entrar, buscando el instante en el que se llega a un cambio de tendencia. Esta pantalla es conocida como la técnica del stop-compra móvil de rastreo. Cuando la tendencia semanal sube y la tendencia diaria baja, el stop-compra de rastreo captura las rupturas al alza y los osciladores así lo marcarán.
Por ejemplo, si queremos entrar a largo y se detecta una posible ruptura de tendencia  colocamos una orden condicionada de compra un tick por encima  del máximo de la barra precedente. Si no se cumple y el valor sigue bajando, bajaremos la orden de compra al siguiente máximo de la última barra cerrada.

Stop de Protección: En cuanto la orden haya entrado colocaremos inmediatamente el stop un tick por debajo del mínimo más bajo de las dos últimas barras de la segunda pantalla. Si se va a corto se coloca un tick por encima del máximo más alto de las dos últimas barras de la segunda pantalla.

Resumen:
1.- Identificar la tendencia semanal, de largo plazo, usando un indicador seguidor de tendencias y operar en su dirección: Histograma del MACD - EMA13 ó EMA26.
2.- Entrar a largo cuando la primera pantalla es alcista y la segunda es bajista. Entrar a corto cuando la primera pantalla es bajista y la segunda es alcista.
3.- Usar la tercera pantalla para entrar en el mercado y colocar el stop-loss. Colocaremos inmediatamente el stop un tick por debajo del mínimo más bajo de las dos barras de la segunda pantalla.

Otras consideraciones:
1.- Antes de operar debemos tener en cuenta los soportes y resistencias. Mejor que entre ellos haya un margen mínimo del 10%. Si operamos a largo y tenemos una resistencia muy cerca es mejor esperar a que el precio la supere antes de entrar en el mercado.
2.- Para operativas en intradía procurar que el stop-loss no supere un 1,5% de distancia o riesgo stop.

2.- El trader de medio/largo plazo debería intentar permanecer en la posición hasta que se invierta la tendencia semanal y el trader de corto plazo puede realizar beneficios usando la segunda pantalla cuando el oscilador esté por encima del nivel 70, sobrecomprado.

SCREENER TRIPLE PANTALLA DE ALEXANDER ELDER

REM Creado por Txema Medina en octubre de 2012
REM Si la tendencia es alcista en SEMANAL con el Histograma del MACD subiendo por debajo de cero, las señales se dan en DIARIO cuando el Estocastico (10 1 1) está a punto de cruzar el nivel 40 o lo ha cruzado recientemente al alza.

REM EMM13 alcista
REM Este código se relaciona con la siguiente unidad de tiempo:weekly
TIMEFRAME(weekly)
indicator1 = ExponentialAverage[13](close)
indicator2 = ExponentialAverage[13](close)
c1 = (indicator1 >= indicator2[1])

REM Histograma MACD por debajo de cero
REM Este código se relaciona con la siguiente unidad de tiempo:weekly
TIMEFRAME(weekly)
indicator3 = MACD[12,26,9](close)
c2 = (indicator3 < 0.0)

REM Histograma ascendente
REM Este código se relaciona con la siguiente unidad de tiempo:weekly
TIMEFRAME(weekly)
indicator4 = MACD[12,26,9](close)
indicator5 = MACD[12,26,9](close)
c3 = (indicator4 > indicator5[1])

REM Estocastico (10 1 1) por debajo de 40
REM Este código se relaciona con la siguiente unidad de tiempo:daily
TIMEFRAME(daily)
indicator6 = Stochastic[10,1](close)
c4 = (indicator6 < 40.0)

REM Ordenados por Valor del Estocastico (10 1 1)
REM Este código se relaciona con la siguiente unidad de tiempo:daily
TIMEFRAME(daily)
criteria = Stochastic[10,1](close)

SCREENER[c1 AND c2 AND c3 AND c4] (criteria AS "%K")

Fuentes: Alexander Elder - "Vivir del Trading"
storrens.blogspot.com


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