Sistemas de Trading: Triple Pantalla

El sistema de trading de Triple Pantalla fue desarrollado por Alexander Elder. La Triple Pantalla aplica 3 tests o pantallas a cada transacción. Muchas operaciones que parecen interesantes a primera vista son rechazadas por una u otra pantalla. Aquellas operaciones que superan los tests de la Triple Pantalla tienen un alto grado de rentabilidad potencial.
La Triple Pantalla combina los indicadores de seguimiento de tendencias con los osciladores o las técnicas que operan contra la misma. Analiza todas las transacciones potenciales en varios marcos temporales. La triple Pantalla es más que un sistema de trading, es un método, un estilo de hacer trading.
La Triple Pantalla le pide que examine usted mismo el marco a largo plazo. Este le muestra en qué dirección se mueve la marea, es decir, la tendencia en el marco a largo plazo. El sistema usa las olas contra la marea para entrar en las psoiciones. Por ejemplo, los recortes diarios crean oportunidades de compra cuando la tendencia semanal sube. Los repuntes diarios proporcionan oportunidades para vender al descubierto cuando la tendencia semanal baja.

Primera Pantalla - La marea del mercado

Identificar la tendencia semanal usando un indicador seguidor de tendencias y operar en su dirección. El sistema usa el HISTOGRAMA del MACD para identificar la marea del mercado. La pendiente se define como la relación entre las 2 últimas barras. Cuando la pendiente sube muestra que los alcistas están al control y que es el momento de operar con largos. Cuando la pendiente baja, muestra que los bajistas  están al control y le sugiere que opere solo con cortos.
Un simple tic arriba o abajo en el histograma semanal del MACD indica un cambio en una tendencia. Los giros hacia arriba que ocurren por debajo de la línea central dan mejores señales de compra que los que se dan por encima de esa línea. Los giros hacia abajo que ocurren por encima de la línea central dan mejores señales de venta que los que se producen por debajo de la misma.
En el gráfico de precio la pendiente del la MMExponencial de 13 días ayuda a realizar un buen seguimiento de la tendencia.

Segunda Pantalla - La ola del mercado
La segunda pantalla identifica la ola que va contra la marea.

Sistemas de Trading: Uso de Medias

I.- Cruce de Medias 4-18-40:

• 1ª Señal: Cruce al alza de la MM18 sobre la MM40 con la MM4 por encima de ellas.

• Señal de Entrada: Si la MM4 se gira hacia abajo cortando la MM18 y se vuelve hacia arriba volviendo a cortar la MM18.

II.- Cruce de Medias 13/39 en Largos:

• Comprar a cierre si la MM13 cruza hacia arriba a la MM39 con la MM39 subiendo.
• Vender si la distancia desde el último máximo alcanzado hasta el mínimo de hoy supera los 5 ATRs (Trading stop). Colocar un stop dinámico de 5 ATRs.

III.- MM Exponencial de 13 periodos:

• MMExponencial en subida: Comprar cuando los precios descienden hasta cerca o ligeramente por debajo de la MM. Poner StoLoss por debajo del último mínimo.
• MMExponencial en bajada: Vender cuando los precios remontan hasta su MM o ligeramente por encima. Poner StopLoss por encima del último máximo.

Formación de suelo

Fuera de Bolsa

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Posted: 25 Oct 2011 03:32 PM PDT

Las grandes figuras de suelo en forma de cuenco o bañera, suelen mostrar un movimiento alcista brusco de escape en su parte central, pero que habitualmente termina por no germinar en su continuidad.

Gráficamente quedaría representado como:

Comúnmente suelen mostrar un volumen decreciente en todo el proceso de frenado en la caída, un fuerte repunte en su parte central después del escape fallido, y un progreso aumento del mismo a medida que la curva de la serie de precios vuelve a posicionarse alcista, de forma pausada y prolongada en el tiempo.

Como siempre, les hago constar y ser conscientes de que, los hechos no siempre deben sucederse así. Los criterios de análisis técnico se consideran como una "mayor probabilidad de que las cosas sucedan de un determinado modo, pero nunca deben considerarse como un axioma".

Les vuelvo a poner el mismo ejemplo aclarativo. Si mañana vemos que el parte meteorológico pronostica lluvias, cogemos el paraguas antes de salir de casa, pero nadie nos puede asegurar que tengamos que usarlo con un 100% de probabilidad de acierto.

Ejemplos de este tipo, en progreso, podemos contemplarlos en los siguientes comentarios vertidos en el Blog:

• Zeltia
• Deoleo

Sean prudentes.

Ordenes de Bolsa con ActivoTrade y CMC Markets

Para proteger las compras de valores tenemos 2 posibilidades con la plataforma de ActivoTrade:

1.- ANTES de la compra del activo:
Introducir 3 órdenes independientes: 1 órden de Compra, 1 órden de Venta Stop Loss de protección, y 1 órden de Venta para salir con beneficios. Acceder a Herramientas y seleccionar Órdenes Abiertas. Por último RELACIONAR LAS 3 ORDENES.

2.- DESPUÉS  de la compra del activo:
En la pestaña Cuenta seleccionar el símbolo ROJO para introducir una órden de Venta Stop Loss y el símbolo VERDE  para introducir una órden de Venta por encima del precio de compra.


Estas son las 2 formas más adecuadas de operar al realizar compras en el mercado. También es válida después de la compra la opción ORDEN OCO, una anula la otra: 1 venta stop loss y 1 venta límite a precio superior después de la compra, para que en caso de que una de ellas se ejecute la otra sea eliminada automáticamente.

Las órdenes disponibles en CMC Markets son las siguientes:

1.- MERCADO: Tanto las órdenes de compra como las de venta se realizarán al mejor precio posible.

2.- LIMITADA:

• COMPRA LIMITADA: Se indica por debajo del precio actual para comprarla más barata. Puede realizarse al precio indicado o inferior. Por ejemplo en apertura de mercado puede realizarse a un precio inferior.
• VENTA LIMITADA: Se indica por encima del precio actual y se utiliza para salir de la posición con beneficios. Puede realizarse al precio indicado o superior.

3.- STOP:

• COMPRA STOP: Se utiliza para entrar en el mercado a un precio superior al actual. Se realizará al precio indicado o superior.
• VENTA STOP: Se utiliza para proteger una posición comprada en caso de que el precio se gire a la baja y así limitar las pérdidas por debajo del precio actual.

4.- OCO: Relaciona 2 órdenes de dirección opuesta, de tal manera que UNA ANULA LA OTRA en el momento en que se produce una de ellas. Hay que indicar una orden de compra y otra de venta.

• COMPRA OCO: Se utiliza para entrar largo en el mercado. Precio Límite o Compra Limitada por debajo del precio actual y Precio Stop o Compra Stop por encima del precio anterior

• VENTA OCO: Se utiliza para entrar corto o a la baja en el mercado. Precio Límite o Venta Limitada por encima del precio actual y Precio Stop o Venta Stop por debajo del precio actual

Inversión en Valor según Javier Alfayate

El "Value Investing" o Inversión en Valor consiste en aprovechar las fluctuaciones del mercado para invertir a más largo plazo en empresas con alto crecimeinto y "generación de valor". Los fondos de inversión, que invierten en "valor", comienzan a comprar antes de que finalicen las tendencias bajistas y durante las grandes correcciones.
Si basamos el trading en la condición de "valor" que poseen algunas acciones y tenemos localizados los periodos de tiempo en que más compras se han realizado, nos bastaría con seleccionar los mismos valores que han comprado los fondos de inversión y de entre ellos, comprar los mejores. Willliam J. O´neil buscaba acciones que tuvieran un importante apoyo institucional.

Para realizar la preselección de valores utilizaremos el buscador o screener de www.finviz.com:
1.- Seleccionamos la pestaña "Screener".
2.- Seleccionamos la pestaña "All" para tenet acceso a todas las condiciones.
3.- Seleccionamos en "Market Cap.": +MID (over $2bln) ó +SMALL (over 300 mln) si también queremos las pequeñas o medianas empresas.
4.- En "EPS Growth Past 5 Years" seleccionamos Over 30%
5.- En "EPS Growth qtr over qtr" seleccionamos Over 30%
6.- En "Institutional Ownership" seleccionamos Over 70%

De esta manera estaremos seleccionando empresas de alta o mediana capitalización que en los últimos 5 años han aumentado su beneficio por accción (EPS) en más de un 30% y en las que los fondos de inversión poseen un porcentaje superior al 70%.

Si además de todo esto queremos mostrar resultados ordenados por buenos valores por fundamentales (acciones con crecimiento “incremento de más del +30% anual del EPS durante al menos 5 años”, “incremento Q/Q de más del +30%”, “posicionamiento institucional superior al 70%”) y sobre todo ordenados según su distancia al máximo anual. Perfecto!!! ya sólo nos faltaría el Riesgo Stop y estaría todo.

7.- El siguiente paso consiste en saber lo que queremos mostrar al lado de los valores seleccionados como de “crecimiento”. Elegiremos , “Custom”, “Settings” y seleccionaremos lo mostrado en color crema:

 No., Ticker, Company, Industry, Country, Market Cap, EPS past 5 years, EPS Q/Q, Institutional Ow., 52 week high y Earnings Date.

  De esta forma, ya tendremos las principales variables a estudiar. Si en el listado pinchamos sobre uno de los cuadrados (por ejemplo, 52 week high), listará los valores en función de su distancia con el máximo anual. Esto lo recomiendo encarecidamente ya que de esta manera deshecharemos valores de pobre aspecto técnico (por muy bien que estén fundamentalmente). Recuerda que buscamos acciones de crecimiento, sólidas y con aspecto técnico convincente.

Luego el siguiente paso consiste en ver y analizar las acciones que estén a un 0-10% de sus máximos anuales y escoger aquellos cuyo Riesgo Stop (distancia en % a la WMM30) no supere el 7-9%. Luego el ganar dinero seguramente llegue con el tiempo y la paciencia.. y naturalmente si el mercado global ascendió o no.