Ejercicio para el SP500 - 2 julio 2012 desde el foro aguilarojasistemas
Ejercicio para DDD - 22 mayo 2012 desde el foro aguilarojasistemas.com
Se entra si el precio rompe el canal amarillo, en 27,5 (nivel marcado en azul) y se pone el stop bajo el canal principal en 25,54 (nivel marcado en rojo).
Esto significa un stop al 7% del precio de entrada. A ver que tal sale.
Ejercicio para DDD - 22 mayo 2012 desde el foro aguilarojasistemas.com
Se entra si el precio rompe el canal amarillo, en 27,5 (nivel marcado en azul) y se pone el stop bajo el canal principal en 25,54 (nivel marcado en rojo).
Esto significa un stop al 7% del precio de entrada. A ver que tal sale.
El asunto es que veo que esta en un canal mensual ascendente, que hace poco que ha roto un canal semanal descendente girando al alza y que acaba de definir el nuevo canal ascendente.
Por si fuera poco, parece claro que, dentro del nuevo canal semanal ascendente, acaba de hacer su primera corrección, enmarcada en un bonito canal secundario amarillo que, por cierto, acaba de concluir y de romper al alza.
Asi, que mi idea es hacer un trade de largo plazo, tradeando este canal ascendente semanal, entrando largo ahora que ha roto el canal secundario amarillo.
En teoria, lo que habría que hacer es entrar largo ya, a 4,85 poniendo el stop en 3,49 y coger beneficios parciales cuando el precio llegue a 9,5. Lo he marcado todo en el gráfico diario.
Lo que pasa es que, al ser un trade de largo plazo, no me importaría ceder una parte de los posibles beneficios a cambio de reducir la perdida si me sale mal el asunto.
Asi que, en lugar de poner un stop, lo que voy a hacer es cubrir la posición inicialmente con una opción.
La operación queda:
1) Compra de 100 acciones a 4,85
2) Compra de una opción PUT 5 con vencimiento 20JUL por 0,75
De esta manera, y si he hecho bien los cálculos, mi riesgo máximo es de 65$ por cada 100 acciones que compremos. Vamos, que si el tema se va para abajo, no pierdo y si se va para arriba, ganaremos a partir de que sobrepase el 5,6. Y todo eso debe pasar antes de que lleguemos a la linea vertical roja que he pintado.
A.- Cómo se dibujan los Canales de SuperThon
Los Canales de SuperThon se pintan al revés de como lo hace todo el mundo:
- Los precios están siempre canalizados.
- Las líneas de los canales son siempre paralelas, línea de soporte inferior y línea de resistencia superior.
- Se pintan en escala lineal para gráficos diarios y en escala logarítmica para gráficos semanales y mensuales.
- El canal contiene todos los precios. No hay puntitas de velas saliendo por fuera de las líneas.
- Cuando un canal es roto, deja de funcionar y aparece un nuevo canal.
- Los canales se solapan. El último impulso de un canal es el primero del siguiente canal.
- El nuevo canal suele tener un grosor similar al anterior.
- Si la nueva tendencia es de más inclinación que la anterior, se pinta primero la línea de resistencia y luego, paralela a ella, la de soporte. Por ejemplo: a) si el precio pasa de una tendencia bajista a una alcista, b) de una bajista a una menos bajista, c) de una alcista a otra todavía más alcista.
- Si la nueva tendencia es de menos inclinación que la anterior, se pinta primero la línea de soporte y luego, paralela a ella, la de resistencia. Por ejemplo: a) si el precio pasa de una tendencia alcista a una bajista, b) de una alcista a una menos alcista, c) de una bajista a una más bajista.
- Cuando un canal es roto, pueden pasar dos cosas:
- Que haya un cambio de tendencia, de alcista a bajista o viceversa.
- Que simplemente haya un cambio en la pendiente de la tendencia, una alcista que pasa a ser un poco más o menos alcista.
- Los soportes y resistencias horizontales no existen. Sólo existen los soportes y resistencias delimitados por las líneas del canal.
EJEMPLO DE DIBUJO
B.- Cómo se tradea con los Canales de SuperThon
Aprovecho el gráfico que Propugnator puso en el foro el otro día de NVIDIA para ilustrar cómo la habría tradeado yo usando los Canales de SuperThon.No hacedle caso a las cruces ni a las flechitas que son cosas que venían con el gráfico cuando lo copié.
Supongamos que el precio estaba encajonado en el canal alcista azul, y que un día, al final de Febrero, vemos que el canal es roto.
Ahí no hay que entrar. Sólo cuando el precio baja del punto 1, último mínimo de la tendencia alcista, a principios de Marzo, es cuando YA sabemos que la nueva tendencia es bajista. Hasta entonces la rotura del canal podía ser tan solo una disminución de la inclinación de la tendencia alcista.
Bien, ahora hay que esperar al siguiente MÍNIMO, que he marcado con un 2. Como el cambio de tendencia es hacia abajo, la primera línea que dibujaremos, es la de abajo, uniendo los puntos 1 y 2, línea roja. Una vez tenemos esta línea, trazamos su paralela por el último máximo de la tendencia anterior rota, la azul. O sea, que tiramos una paralela por el punto 3. Y ya tenemos el Canal de SuperThon en activo, el rojo.
Como siempre tradeamos a favor de la tendencia, ahora esperamos hasta que el precio suba hasta tocar la línea superior del canal rojo.
Podríamos entrar cortos cuando la toque o esté cerca, pero eso es peligroso porque si sigue para arriba nos dejará con cara de tontos. Aún así, es una opción.
Lo que hago es dibujar un canal secundario interior al principal y de sentido contrario, o sea, el amarillo. Canalizo el retroceso. Cuando se rompa este canal secundario amarillo a la baja, entonces si, tenemos la confirmación de que el canal rojo ha funcionado y que el precio va a respetarlo, y además tenemos un punto claro para colocar el stop inicial. Así que entramos cortos y ponemos el stop sobre el precio, por encima del canal rojo.
Y ahora un truco fundamental: cuando el precio llegue al mínimo anterior, hay que coger parte de los beneficios, porque aunque yo no creo en los niveles de soporte y resistencia horizontales, si que creo en que la gente cree en ellos, así que es probable que el precio se pare ahí y haga un rebote, como de hecho hace.
Es el momento de coger parte de la pasta y poner el stop a nuestro gusto para ir asegurando beneficios. Por ejemplo, en el punto de entrada. Si el precio tocara la línea INFERIOR del canal, cerraría toda la posición porque seguro que habría rebote hacia arriba.
C.- La Evidencia y el Market Timing con los Canales de SuperThon
1. La primera cosa interesante que hay que hacer es canalizar el SP500 para ver dónde estamos.
Pintamos los canales en un gráfico mensual del SP500 en escala logarítmica y vemos que estamos en el canal azul.
Fijaos que estábamos en el canal rojo hasta que, en Octubre, el rabito d euna vela sobresalió hacia abajo, aunque la vela cerró otra vez dentro del canal rojo. Pues ni rabito, ni cierre ni gaitas. Si se rompió el canal rojo, es que había dejado de funcionar y había que buscar un nuevo canal. En Noviembre ya éramos capaces de dibujar el nuevo canal, el azul.
Como la ruptura del canal rojo fue hacia abajo, pintamos primero la línea azul inferior, uniendo el último mínimo del canal rojo con el nuevo mínimo de fuera. Luego tiramos una paralela por el último máximo del canal rojo y violá, ya tenemos el canal azul, que vemos que en Abril del 2012 funcionó deteniendo el precio en él.
El canal azul es alcista, pero el precio ha llegado arriba. Ahora pueden pasar 2 cosas:
- Que haya una corrección bajista que busque la base del canal azul.
- Que haya una ruptura alcista del canal azul, con lo que dejaría de ser válido y habría que buscar un nuevo canal, pintando esta vez primero la línea superior y luego la inferior, al ser una ruptura de canal al alza.
2. La segunda cosa interesante es canalizar la Línea AD.
La línea negra es la línea AD, que está canalizada según mi sistema.
La línea roja es el SP500. Abajo está dibujada la Línea AD normalizada.
Pues bien, el tema es sencillísimo:
· Hay que abrir LARGOS en el SP500 cuando la Línea AD toca o queda muy cerca de la base del Canal de SuperThon y vuelve a girarse al alza. Haciéndolo así, entramos en los giros, justo abajo del SP500.
· He marcado todas las entradas con flechitas:
a. Las flechitas amarillas, señalan entradas que no seríamos capaces de aprovechar porque, en ese momento, todavía no tendríamos pintado un canal válido.
b. Las flechitas verdes señalan entradas que si podríamos aprovechar porque, en ese momento, tendríamos ya pintado un canal válido.
c. Las flechitas rojas son entradas fallidas, porque la Línea AD atravesaría la base del canal. Son posiciones que habría que cerrar en cuanto, viéramos que la base del canal es atravesada. De hecho, algunas de ellas no habría que haberlas abierto porque, aunque la Línea AD tocara la base del canal, no se habría girado hacia arriba sino que habría atravesado el canal.
__________________________________________________________________________
Estos días, 9 de mayo de 2012, estamos viviendo una situación particular en la que la Línea AD se ha acercado hasta 3 veces a la base del canal y se ha girado hacia arriba dando hasta 3 entradas.
Ahora pueden pasar 3 cosas:
1. Que la Línea AD se gire definitivamente para rriba, y entonces el SP500 subirá.
2. Que la Línea AD vuelva a bajar y busque tocar la base del canal para luego girarse y subir. Entonces el SP500 bajará un poquito más hasta que esto ocurra, para luego subir.
3. Que la Línea AD baje y traspase la base del canal, y entonces el SP500 de irá muy para abajo. El canal actual dejará de ser válido y tendremos que pintar uno nuevo.
Artículo extraido del foro aguilarojasistemas.com
Segun el maestro Larry Williams, cualquier sistema de trading consta de 3 partes:
1) Seleccion
2) Timming
3) Money Management
Así que, para que un sistema funcione, tan importante es el timming de la operacion (cuando entrar) que la seleccion del activo en el que entrar.
Por eso yo creo que, el que mi sistema de canales funcione, no depende solo, de cuando entrar sino de haber elegido bien el titulo.
Uso screeners, nada del otro mundo, pero te cuento lo que hago:
1) Busco acciones en subida libre. Lo he comentado varias veces en el foro y nadie me ha hecho ni caso, pero creo ciegamente en este aspecto. Si una accion esta en subida libre, no tiene resistencias por arriba, asi que es mas facil que suba. Como decian Livermore, Darvas y otros, la linea de minima resistencia o algo asi. Esta es la condicion principal. Todos los grandes autores que he leido dan una gran importancia a esta condicion, incluido Stan.
Cuando una accion esta en maximos historicos, no hace falta dibujarlas, todas sus tendencias son alcistas y todo el que tiene estas acciones esta ganando dinero, asi que hay pocos de ellos dispuestos a venderlas.
2) Le pido a la accion un volumen minimo y un precio > 3. Que no sea un chicharrazo, vamos.
3) Que este por encima de su MM200 dias. Hay tanta gente que usa esta media como soporte y resistencia que, aunque yo no crea en ella, si que creo que mucha gente cree en ella, asi que no compro acciones que esten por debajo.
4) Una vez tengo seleccionadas acciones que cumplan esto, busco que a ojo, sean claramente alcistas y que tengan canales claros. Si no los tienen busco otras.
5) Ademas, el canal tiene que ser lo suficientemente ancho para que la relacion risk/reward merezca la pena.
6) Tengo que ver una correcion clara, ordenada y que no me asuste. O sea, si la correccion es del 60% paso. Si la correccion es demasiado abrupta, paso. Si el precio baja en un dia el 40% paso.
Busco una correccion que, a ser posible, este tambien canalizada.
7) Y por ultimo, la correcion tiene que ser tal que me permita entrar cerca de la base del canal principal.
Y basicamente eso es todo. Ya se que no es muy sofisticado pero con eso me va bastante bien.
Artículo extraido del foro aguilarojasistemas.com
Sistema de trading con los Canales de SuperThon
1) Seleccion
2) Timming
3) Money Management
Así que, para que un sistema funcione, tan importante es el timming de la operacion (cuando entrar) que la seleccion del activo en el que entrar.
Por eso yo creo que, el que mi sistema de canales funcione, no depende solo, de cuando entrar sino de haber elegido bien el titulo.
Uso screeners, nada del otro mundo, pero te cuento lo que hago:
1) Busco acciones en subida libre. Lo he comentado varias veces en el foro y nadie me ha hecho ni caso, pero creo ciegamente en este aspecto. Si una accion esta en subida libre, no tiene resistencias por arriba, asi que es mas facil que suba. Como decian Livermore, Darvas y otros, la linea de minima resistencia o algo asi. Esta es la condicion principal. Todos los grandes autores que he leido dan una gran importancia a esta condicion, incluido Stan.
Cuando una accion esta en maximos historicos, no hace falta dibujarlas, todas sus tendencias son alcistas y todo el que tiene estas acciones esta ganando dinero, asi que hay pocos de ellos dispuestos a venderlas.
2) Le pido a la accion un volumen minimo y un precio > 3. Que no sea un chicharrazo, vamos.
3) Que este por encima de su MM200 dias. Hay tanta gente que usa esta media como soporte y resistencia que, aunque yo no crea en ella, si que creo que mucha gente cree en ella, asi que no compro acciones que esten por debajo.
4) Una vez tengo seleccionadas acciones que cumplan esto, busco que a ojo, sean claramente alcistas y que tengan canales claros. Si no los tienen busco otras.
5) Ademas, el canal tiene que ser lo suficientemente ancho para que la relacion risk/reward merezca la pena.
6) Tengo que ver una correcion clara, ordenada y que no me asuste. O sea, si la correccion es del 60% paso. Si la correccion es demasiado abrupta, paso. Si el precio baja en un dia el 40% paso.
Busco una correccion que, a ser posible, este tambien canalizada.
7) Y por ultimo, la correcion tiene que ser tal que me permita entrar cerca de la base del canal principal.
Y basicamente eso es todo. Ya se que no es muy sofisticado pero con eso me va bastante bien.
Por supuesto estoy permanentemente estudiando y probando cosas nuevas, pero si no aportan nada, no las incorporo. Lo miro todo, pero la verdad es que lo basico funciona y las complicaciones no suelen merecer la pena.
Fuente: tomado del foro AguilaRojaSistemas.com
En concreto os voy a comentar como uso mi sistema de canalización sobre la linea AD del NYSE y las cositas que he ido descubriendo al hacerlo.
Lo primero de todo es deciros como dibujo los canales de Superthon, ya que lo hago al revés que todo el mundo y, creo sinceramente que, la mia es la manera correcta:
1. Los precios están siempre canalizados
2. Las líneas de los canales son siempre paralelas (línea de soporte o inferior y línea de resistencia o superior)
3. Se pintan en escala lineal para gráficos diarios y en escala logarítmica para gráficos semanales y mensuales
4. El canal contiene todos los precios (no hay puntitas de velas saliendo por fuera de las líneas)
5. Cuando un canal es roto, deja de funcionar y aparece un nuevo canal
6. Los canales se solapan. El ultimo impulso de un canal es el primero del siguiente
7. El nuevo canal suele tener un grosor similar al anterior
8. Si la nueva tendencia es de mas inclinación que la anterior, se pinta primero la línea de resistencia y luego, paralela a ella, la de soporte. (por ejemplo: a) si el precio pasa de una tendencia bajista a una alcista, b) de una bajista a una menos bajista, c) de una alcista a otra todavía mas alcista).
9. Si la nueva tendencia es de menos inclinación que la anterior, se pinta primero la línea de soporte y luego, paralela a ella, la de resistencia.(por ejemplo: a) si el precio pasa de una tendencia alcista a una bajista, b) de una alcista a una menos alcista, c) de una bajista a una mas bajista)
10. Cuando un canal es roto, pueden pasar dos cosas:
a. que haya un cambio de tendencia (de alcista a bajista o viceversa)
b. que simplemente haya un cambio en la pendiente de la tendencia (una alcista que pasa a ser un poco mas o menos alcista)
11. Los soportes y resistencias horizontales no existen. Solo existen los soportes y resistencias delimitados por las líneas del canal.
La clave es, basicamente, que en una tendencia alcista, yo pinto primero la linea de tendencia superior, uniendo maximos, y luego, una paralela a ella por el minimo. Esto es lo que hago al revés que todo el mundo (en realidad son ellos los que lo hacen al revés, yo lo hago bien).
Total, que cojo y grafico así la línea AD del NYSE y lo que sale es esto.
He graficado lo que yo creo que es la última pauta 1-2-3-4
Cosas que saco en claro:
1) Cada pauta de 1-2-3-4 queda canalizada dentro de un canal principal (el negro)
2) Los impulsos alcistas los he canalizado en azul y los bajistas en rojo
3) Cuando se rompe el canal azul de impulso alcista (señalado con un cuadrado), comienza la corrección. curiosamente, las rupturas de estos canales coinciden con las señales que marca la linea ADn sobre comienzo y fin de los impulsos
4) Cuando se rompe al alza un canal rojo de corrección (marcado con círculos), comienza el nuevo impulso alcista. Curiosamente la ruptura al alza de estos canales rojos coincide con las señales de comienzo de los impulsos de la linea ADn.
Así pués, los canales nos sirven para saber cuando acaba un impulso y va a comenzar una corrección y viceversa, cuando acaba una corrección y va a comenzar un nuevo impulso.
Por ejemplo, por eso no cerré posiciones largas el pasado día 21, cuando la linea ADn cruzó el nivel de 80 a la baja, porque la línea AD no rompió a la baja su canal, sino que se apoyó en él y rebotó (explicado en el gráfico).
Lo que si que estoy ahora es vigilando y si la linea AD rompe su canal azul a la baja, entonces cerraré. (señalado con una flechita verde)
Aunque no se puede hacer backtest automático de esto que he contado, he graficado a mano varios años hacia detrás y se cumple siempre bastante bien, por lo que considero mis canales un indicador de Timing mas.
La segunda blasfemia que os presento son las lineas azules y rojas que trazo sobre la ADn.
El concepto es muy fácil, tiro líneas de tendencia tradicionales sobe la ADn y, curiosamente, el corte de estas líneas coincide con el comienzo y final de los impulsos.
Esto, aún lo estoy estudiando, porque se que parece una aberración, (tirarle líneas de tendencia a un oscilador), pero el caso es que parece funcionar.
En fin, que espero que mis canales y líneas os sirvan de ayuda, cuanto menos para complementar a otros indicadores.
Lo primero de todo es deciros como dibujo los canales de Superthon, ya que lo hago al revés que todo el mundo y, creo sinceramente que, la mia es la manera correcta:
1. Los precios están siempre canalizados
2. Las líneas de los canales son siempre paralelas (línea de soporte o inferior y línea de resistencia o superior)
3. Se pintan en escala lineal para gráficos diarios y en escala logarítmica para gráficos semanales y mensuales
4. El canal contiene todos los precios (no hay puntitas de velas saliendo por fuera de las líneas)
5. Cuando un canal es roto, deja de funcionar y aparece un nuevo canal
6. Los canales se solapan. El ultimo impulso de un canal es el primero del siguiente
7. El nuevo canal suele tener un grosor similar al anterior
8. Si la nueva tendencia es de mas inclinación que la anterior, se pinta primero la línea de resistencia y luego, paralela a ella, la de soporte. (por ejemplo: a) si el precio pasa de una tendencia bajista a una alcista, b) de una bajista a una menos bajista, c) de una alcista a otra todavía mas alcista).
9. Si la nueva tendencia es de menos inclinación que la anterior, se pinta primero la línea de soporte y luego, paralela a ella, la de resistencia.(por ejemplo: a) si el precio pasa de una tendencia alcista a una bajista, b) de una alcista a una menos alcista, c) de una bajista a una mas bajista)
10. Cuando un canal es roto, pueden pasar dos cosas:
a. que haya un cambio de tendencia (de alcista a bajista o viceversa)
b. que simplemente haya un cambio en la pendiente de la tendencia (una alcista que pasa a ser un poco mas o menos alcista)
11. Los soportes y resistencias horizontales no existen. Solo existen los soportes y resistencias delimitados por las líneas del canal.
La clave es, basicamente, que en una tendencia alcista, yo pinto primero la linea de tendencia superior, uniendo maximos, y luego, una paralela a ella por el minimo. Esto es lo que hago al revés que todo el mundo (en realidad son ellos los que lo hacen al revés, yo lo hago bien).
Total, que cojo y grafico así la línea AD del NYSE y lo que sale es esto.
He graficado lo que yo creo que es la última pauta 1-2-3-4
Cosas que saco en claro:
1) Cada pauta de 1-2-3-4 queda canalizada dentro de un canal principal (el negro)
2) Los impulsos alcistas los he canalizado en azul y los bajistas en rojo
3) Cuando se rompe el canal azul de impulso alcista (señalado con un cuadrado), comienza la corrección. curiosamente, las rupturas de estos canales coinciden con las señales que marca la linea ADn sobre comienzo y fin de los impulsos
4) Cuando se rompe al alza un canal rojo de corrección (marcado con círculos), comienza el nuevo impulso alcista. Curiosamente la ruptura al alza de estos canales rojos coincide con las señales de comienzo de los impulsos de la linea ADn.
Así pués, los canales nos sirven para saber cuando acaba un impulso y va a comenzar una corrección y viceversa, cuando acaba una corrección y va a comenzar un nuevo impulso.
Por ejemplo, por eso no cerré posiciones largas el pasado día 21, cuando la linea ADn cruzó el nivel de 80 a la baja, porque la línea AD no rompió a la baja su canal, sino que se apoyó en él y rebotó (explicado en el gráfico).
Lo que si que estoy ahora es vigilando y si la linea AD rompe su canal azul a la baja, entonces cerraré. (señalado con una flechita verde)
Aunque no se puede hacer backtest automático de esto que he contado, he graficado a mano varios años hacia detrás y se cumple siempre bastante bien, por lo que considero mis canales un indicador de Timing mas.
La segunda blasfemia que os presento son las lineas azules y rojas que trazo sobre la ADn.
El concepto es muy fácil, tiro líneas de tendencia tradicionales sobe la ADn y, curiosamente, el corte de estas líneas coincide con el comienzo y final de los impulsos.
Esto, aún lo estoy estudiando, porque se que parece una aberración, (tirarle líneas de tendencia a un oscilador), pero el caso es que parece funcionar.
En fin, que espero que mis canales y líneas os sirvan de ayuda, cuanto menos para complementar a otros indicadores.
Canalizacion de Superthon - Abril 21, 2013, 11:52:15 am »
Bueno, pues así tenemos los canales de la línea AD esta semana
Tal y como dijimos que podia pasar, la linea, tras romper el canal azul, hizo un kissback para despedirse de él y montó el canal morado.
Luego ha roto el canal morado, que por tanto ya no vale. Todavía no podemos determinar aun en que canal esta funcionando ahora.
En fin, que la clave para que se monte un canal bajista de una vez sigue siendo que la linea AD doble el cabo señalado con la flechita verde.
Luego ha roto el canal morado, que por tanto ya no vale. Todavía no podemos determinar aun en que canal esta funcionando ahora.
En fin, que la clave para que se monte un canal bajista de una vez sigue siendo que la linea AD doble el cabo señalado con la flechita verde.
Mantener posiciones largas